Zwischen Limit und Market Orders : Innovative Ordertypen im elektronischen Wertpapierhandel / / Matthias Kunzelmann
(Visualizza in formato marc)
(Visualizza in BIBFRAME)
| Autore: |
Kunzelmann Matthias
|
| Titolo: |
Zwischen Limit und Market Orders : Innovative Ordertypen im elektronischen Wertpapierhandel / / Matthias Kunzelmann
|
| Pubblicazione: | [Place of publication not identified] : , : KIT Scientific Publishing, , 2006 |
| Descrizione fisica: | 1 online resource (x, 202 pages) |
| Disciplina: | 332.640285 |
| Soggetto topico: | Electronic trading of securities |
| Day trading (Securities) | |
| Sommario/riassunto: | Auf den meisten Wertpapiermärkten stehen Investoren Limit und Market Orders zur Verfügung. Mit der Wahl eines Ordertyps entscheidet ein Investor, ob er das Risiko einer Nichtausführung eingeht oder ob er eine zuverlässige Ausführung wünscht und hierfür implizit eine erhöhte Liquiditätsprämie entrichtet. Somit besteht ein Zielkonflikt zwischen Nichtausführungsrisiko und Liquiditätsprämie.In der vorliegenden Arbeit werden zwei innovative Ordertypen gestaltet und analysiert, die zu einem Ausgleich in diesem Zielkonflikt führen. Das Design dieser Ordertypen erfolgt unter Rückgriff auf aktuelle Entwicklungen sowie den state-of-the-art im elektronischen Wertpapierhandel. |
| Altri titoli varianti: | Zwischen Limit und Market Orders |
| Titolo autorizzato: | Zwischen Limit und Market Orders |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Tedesco |
| Record Nr.: | 9910688439103321 |
| Lo trovi qui: | Univ. Federico II |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |