01903nam 2200373 450 991068843910332120230630105205.0(CKB)5400000000044460(NjHacI)995400000000044460(EXLCZ)99540000000004446020230630d2006 uy 0gerur|||||||||||txtrdacontentcrdamediacrrdacarrierZwischen Limit und Market Orders Innovative Ordertypen im elektronischen Wertpapierhandel /Matthias Kunzelmann[Place of publication not identified] :KIT Scientific Publishing,2006.1 online resource (x, 202 pages)1000005059 Auf den meisten Wertpapiermärkten stehen Investoren Limit und Market Orders zur Verfügung. Mit der Wahl eines Ordertyps entscheidet ein Investor, ob er das Risiko einer Nichtausführung eingeht oder ob er eine zuverlässige Ausführung wünscht und hierfür implizit eine erhöhte Liquiditätsprämie entrichtet. Somit besteht ein Zielkonflikt zwischen Nichtausführungsrisiko und Liquiditätsprämie.In der vorliegenden Arbeit werden zwei innovative Ordertypen gestaltet und analysiert, die zu einem Ausgleich in diesem Zielkonflikt führen. Das Design dieser Ordertypen erfolgt unter Rückgriff auf aktuelle Entwicklungen sowie den state-of-the-art im elektronischen Wertpapierhandel.Zwischen Limit und Market OrdersElectronic trading of securitiesDay trading (Securities)Electronic trading of securities.Day trading (Securities)332.640285Kunzelmann Matthias1369512NjHacINjHaclBOOK9910688439103321Zwischen Limit und Market Orders3395718UNINA