Le MÉDAF et la gestion de portefeuille : comment la diversification des risques permet-elle de mieux investir? / / par Ariane de Saeger ; avec la collaboration d'Isabelle Van Steenkiste

• Autore: De Saeger Ariane
• Pubblicazione: [Place of publication not identified] : , : 50Minutes, , [2014]; ©2014
• Descrizione fisica: 1 online resource (40 p.)
• Disciplina: 658.404
• Soggetto topico: Project management
• Persona (resp. second.): SteenkisteIsabelle van
• Note generali: Description based upon print version of record.
• Nota di contenuto: Page de titre; Le MÉDAF; Théorie - Présentation du concept; Contexte; L'apport de Markowitz; Objectif principal du MÉDAF; Hypothèses du modèle; Composantes du modèle; La droite de marché ou CML (Capital Market Line); La prime de marché et le MÉDAF; L'indicateur de risque bêta; Avantages; Conclusion; Limites du modèle et extensions; Limites et critiques du modèle; Faiblesse et critique; Extensions et modèles connexes; Modèle d'Évaluation par Arbitrage (MEA) ou Arbitrage Pricing Theory (APT); Modèle multifactoriel; Modèle Fama-French à trois facteurs ou modèle à variables représentatives ; Mise en pratique du conceptConseils et best practices; Définir le risque d'un investissement; Différencier le risque rémunéré et non rémunéré; Mesurer le risque lié au marché; Recommandations; Hypothèses et variantes du modèle nécessaires; Au niveau des actions; Étude de cas; Contexte; Quel est le portefeuille le plus efficient pour ce client-investisseur selon le modèle MÉDAF ?; Simulation de portefeuille; Conclusion; En résumé; Pour aller plus loin; Sources bibliographiques; Sources complémentaires; Copyright
• Titolo autorizzato: Le MÉDAF et la gestion de portefeuille
• ISBN: 2-8062-5864-2
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Francese
• Record Nr.: 9910797178903321
• Lo trovi qui: Univ. Federico II
• Serie: Gestion & marketing. = English ; ; Numéro 22.