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1. |
Record Nr. |
UNINA9910797178903321 |
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Autore |
De Saeger Ariane |
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Titolo |
Le MÉDAF et la gestion de portefeuille : comment la diversification des risques permet-elle de mieux investir? / / par Ariane de Saeger ; avec la collaboration d'Isabelle Van Steenkiste |
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Pubbl/distr/stampa |
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[Place of publication not identified] : , : 50Minutes, , [2014] |
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©2014 |
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ISBN |
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Descrizione fisica |
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1 online resource (40 p.) |
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Collana |
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Gestion & marketing ; ; Numéro 22 |
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Disciplina |
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Soggetti |
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Lingua di pubblicazione |
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Formato |
Materiale a stampa |
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Livello bibliografico |
Monografia |
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Note generali |
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Description based upon print version of record. |
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Nota di contenuto |
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Page de titre; Le MÉDAF; Théorie - Présentation du concept; Contexte; L'apport de Markowitz; Objectif principal du MÉDAF; Hypothèses du modèle; Composantes du modèle; La droite de marché ou CML (Capital Market Line); La prime de marché et le MÉDAF; L'indicateur de risque bêta; Avantages; Conclusion; Limites du modèle et extensions; Limites et critiques du modèle; Faiblesse et critique; Extensions et modèles connexes; Modèle d'Évaluation par Arbitrage (MEA) ou Arbitrage Pricing Theory (APT); Modèle multifactoriel; Modèle Fama-French à trois facteurs ou modèle à variables représentatives |
Mise en pratique du conceptConseils et best practices; Définir le risque d'un investissement; Différencier le risque rémunéré et non rémunéré; Mesurer le risque lié au marché; Recommandations; Hypothèses et variantes du modèle nécessaires; Au niveau des actions; Étude de cas; Contexte; Quel est le portefeuille le plus efficient pour ce client-investisseur selon le modèle MÉDAF ?; Simulation de portefeuille; Conclusion; En résumé; Pour aller plus loin; Sources bibliographiques; Sources complémentaires; Copyright |
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