02728nam 2200481 450 991079717890332120200123102315.02-8062-5864-2(CKB)3710000000401451(EBL)2030183(MiAaPQ)EBC2030183(Au-PeEL)EBL2030183(OCoLC)914434109(PPN)233409297(EXLCZ)99371000000040145120200123d2014 uy 0freur|n|---|||||txtrdacontentcrdamediacrrdacarrierLe MÉDAF et la gestion de portefeuille comment la diversification des risques permet-elle de mieux investir? /par Ariane de Saeger ; avec la collaboration d'Isabelle Van Steenkiste[Place of publication not identified] :50Minutes,[2014]©20141 online resource (40 p.)Gestion & marketing ;Numéro 22Description based upon print version of record.2-8062-5865-0 Page de titre; Le MÉDAF; Théorie - Présentation du concept; Contexte; L'apport de Markowitz; Objectif principal du MÉDAF; Hypothèses du modèle; Composantes du modèle; La droite de marché ou CML (Capital Market Line); La prime de marché et le MÉDAF; L'indicateur de risque bêta; Avantages; Conclusion; Limites du modèle et extensions; Limites et critiques du modèle; Faiblesse et critique; Extensions et modèles connexes; Modèle d'Évaluation par Arbitrage (MEA) ou Arbitrage Pricing Theory (APT); Modèle multifactoriel; Modèle Fama-French à trois facteurs ou modèle à variables représentativesMise en pratique du conceptConseils et best practices; Définir le risque d'un investissement; Différencier le risque rémunéré et non rémunéré; Mesurer le risque lié au marché; Recommandations; Hypothèses et variantes du modèle nécessaires; Au niveau des actions; Étude de cas; Contexte; Quel est le portefeuille le plus efficient pour ce client-investisseur selon le modèle MÉDAF ?; Simulation de portefeuille; Conclusion; En résumé; Pour aller plus loin; Sources bibliographiques; Sources complémentaires; CopyrightGestion & marketing.English ;Numéro 22.Project managementProject management.658.404De Saeger Ariane1477635Steenkiste Isabelle vanMiAaPQMiAaPQMiAaPQBOOK9910797178903321Le MÉDAF et la gestion de portefeuille3695021UNINA