La décision d'investissement Par Modèles Optionnels

• Autore: Heller David
• Pubblicazione: London : , : ISTE Editions Ltd., , 2019; ©2019
• Descrizione fisica: 1 online resource (197 pages)
• Soggetto genere / forma: Electronic books.
• Nota di contenuto: Cover -- Table des matières -- Introduction -- Chapitre 1. L'intégration du risque et de la flexibilité dans l'évaluation -- Chapitre 2. Modélisation optionnelle des choix d'investissement et surplus de valeur lié à l'option d'investir -- Chapitre 3. Génération de données appliquée à des modèles d'options stratégiques et opérationnelles -- Conclusion -- Annexe 1. Démonstration de la formule de CRR -- Annexe 2. Calcul différentiel stochastique -- Annexe 3. Test de la formule de Black et Scholes et retour sur la distribution log-normale -- Annexe 4. Démonstration de la formule de Black et Scholes -- Bibliographie -- Index.
• Titolo autorizzato: La décision d'investissement Par Modèles Optionnels
• ISBN: 1-78406-613-3
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Francese
• Record Nr.: 9910493220803321
• Lo trovi qui: Univ. Federico II