Cover -- Table des matières -- Introduction -- Chapitre 1. L'intégration du risque et de la flexibilité dans l'évaluation -- Chapitre 2. Modélisation optionnelle des choix d'investissement et surplus de valeur lié à l'option d'investir -- Chapitre 3. Génération de données appliquée à des modèles d'options stratégiques et opérationnelles -- Conclusion -- Annexe 1. Démonstration de la formule de CRR -- Annexe 2. Calcul différentiel stochastique -- Annexe 3. Test de la formule de Black et Scholes et retour sur la distribution log-normale -- Annexe 4. Démonstration de la formule de Black et Scholes -- Bibliographie -- Index.