01698nam 22003733 450 991049322080332120210901203435.01-78406-613-3(CKB)4100000008876352(MiAaPQ)EBC6482399(Au-PeEL)EBL6482399(OCoLC)1239981676(EXLCZ)99410000000887635220210901d2019 uy 0freurcnu||||||||txtrdacontentcrdamediacrrdacarrierLa décision d'investissement Par Modèles OptionnelsLondon :ISTE Editions Ltd.,2019.©2019.1 online resource (197 pages)1-78405-613-8 Cover -- Table des matières -- Introduction -- Chapitre 1. L'intégration du risque et de la flexibilité dans l'évaluation -- Chapitre 2. Modélisation optionnelle des choix d'investissement et surplus de valeur lié à l'option d'investir -- Chapitre 3. Génération de données appliquée à des modèles d'options stratégiques et opérationnelles -- Conclusion -- Annexe 1. Démonstration de la formule de CRR -- Annexe 2. Calcul différentiel stochastique -- Annexe 3. Test de la formule de Black et Scholes et retour sur la distribution log-normale -- Annexe 4. Démonstration de la formule de Black et Scholes -- Bibliographie -- Index.Electronic books.Heller David852694MiAaPQMiAaPQMiAaPQBOOK9910493220803321La décision d'investissement Par Modèles Optionnels1904218UNINA