Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie

• Autore: Seifert Jan
• Pubblicazione: KIT Scientific Publishing, 2010
• Descrizione fisica: 1 electronic resource (XVI, 209 p. p.)
• Soggetto non controllato: Strommarkt; Risikomanagement; Preismodellierung; Strompreis; Derivatebewertung
• Sommario/riassunto: Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.
• Titolo autorizzato: Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
• ISBN: 1000018070
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Tedesco
• Record Nr.: 9910346914803321
• Lo trovi qui: Univ. Federico II