01598nam 2200361z- 450 9910346914803321202102111000018070(CKB)4920000000101374(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/56894(oapen)doab56894(EXLCZ)99492000000010137420202102d2010 |y 0gerurmn|---annantxtrdacontentcrdamediacrrdacarrierPreismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und EmpirieKIT Scientific Publishing20101 online resource (XVI, 209 p. p.)3-86644-517-2 Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.DerivatebewertungPreismodellierungRisikomanagementStrommarktStrompreisSeifert Janauth1328910BOOK9910346914803321Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie3039117UNINA