00855nam a2200253 i 450099100194889970753620020503155230.0000704s1967 it ||| | ita b10295240-39ule_instEXGIL94127ExLBiblioteca Interfacoltàita858.914Di Mauro, Marco466181Bello stabile /Marco Di Mauro ; presentazione di Giorgio ZampaBari :De Donato,1967153 p. ;18 cm.Atti ;3Zampa, Giorgio.b1029524017-02-1727-06-02991001948899707536LE002 St. XIII F 1912002000702876le002-E0.00-l- 00000.i1034842627-06-02Bello stabile208847UNISALENTOle00201-01-00ma -itait 0101598nam 2200361z- 450 9910346914803321202102111000018070(CKB)4920000000101374(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/56894(oapen)doab56894(EXLCZ)99492000000010137420202102d2010 |y 0gerurmn|---annantxtrdacontentcrdamediacrrdacarrierPreismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und EmpirieKIT Scientific Publishing20101 online resource (XVI, 209 p. p.)3-86644-517-2 Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.DerivatebewertungPreismodellierungRisikomanagementStrommarktStrompreisSeifert Janauth1328910BOOK9910346914803321Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie3039117UNINA