LEADER 01598nam  2200361z- 450 
001 9910346914803321
005 20210211
010   $a1000018070
035   $a(CKB)4920000000101374
035   $a(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/56894
035   $a(oapen)doab56894
035   $a(EXLCZ)994920000000101374
100   $a20202102d2010      |y         0
101 0 $ager
135   $aurmn|---annan
181   $ctxt$2rdacontent
182   $cc$2rdamedia
183   $acr$2rdacarrier
200 00$aPreismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
210   $cKIT Scientific Publishing$d2010
215   $a1 online resource (XVI, 209 p. p.)
311 08$a3-86644-517-2 
330   $aStromma?rkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit bescha?ftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Scha?tzung von Preisspru?ngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatema?rkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.
610   $aDerivatebewertung
610   $aPreismodellierung
610   $aRisikomanagement
610   $aStrommarkt
610   $aStrompreis
700   $aSeifert$b Jan$4auth$01328910
906   $aBOOK
912   $a9910346914803321
996   $aPreismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie$93039117
997   $aUNINA