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Statistics of random processes / R. S. Liptser and A. N. Shiryaev ; translated A. B. Aries
Statistics of random processes / R. S. Liptser and A. N. Shiryaev ; translated A. B. Aries
Autore Liptser, Robert S.
Pubbl/distr/stampa New York [etc.] : Springer-Verlag, 1977-1978
Descrizione fisica 2 v. ; 23
Disciplina 519.2
Altri autori (Persone) Shiryaev, Albert N.
Collana Applications of mathematics
Soggetto non controllato Processo stocastico
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto 1 : General theory 2 : Applications
Record Nr. UNINA-990001193390403321
Liptser, Robert S.  
New York [etc.] : Springer-Verlag, 1977-1978
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
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Stochastic Disorder Problems [[electronic resource] /] / by Albert N. Shiryaev
Stochastic Disorder Problems [[electronic resource] /] / by Albert N. Shiryaev
Autore Shiryaev Albert N
Edizione [1st ed. 2019.]
Pubbl/distr/stampa Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2019
Descrizione fisica 1 online resource (XIX, 397 p. 27 illus.)
Disciplina 519
Collana Probability Theory and Stochastic Modelling
Soggetto topico System theory
Probabilities
Statistics 
Economics, Mathematical 
Finance—Mathematics
Systems Theory, Control
Probability Theory and Stochastic Processes
Statistical Theory and Methods
Quantitative Finance
Financial Mathematics
Bayesian Inference
Soggetto genere / forma Electronic books.
ISBN 3-030-01526-2
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Preface -- Introduction -- Probabilistic-Statistical Models in Quickest Detection Problems. Discrete and Continuous Time -- Basic Settings and Solutions of Quickest Detection Problems. Discrete Time -- Optimal Stopping Times. General Theory for the Discrete-Time Case -- Optimal Stopping Rules. General Theory for the Discrete-Time Case in the Markov Representation -- Optimal Stopping Rules. General Theory for the Continuous-Time Case -- Basic Formulations and Solutions of Quickest Detection Problems. Continuous-Time. Models with Brownian motion -- Multi-Stage Quickest Detection of Breakdown of a Stationary Regime. Model with Brownian Motion -- Disorder on Filtered Probability Spaces -- Bayesian and Variational Problems of Hypothesis Testing. Brownian Motion Models -- Applications to Financial Mathematics -- References -- Term Index -- Notation Index.
Record Nr. UNINA-9910338252503321
Shiryaev Albert N  
Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2019
Materiale a stampa
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Stochastic Disorder Problems / Albert N. Shiryaev
Stochastic Disorder Problems / Albert N. Shiryaev
Autore Shiryaev, Albert N.
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2019
Descrizione fisica xix, 397 p. ; 24 cm
Soggetto topico 62Lxx - Sequential statistical methods [MSC 2020]
91B06 - Decision theory [MSC 2020]
60G40 - Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory [MSC 2020]
62Cxx - Statistical decision theory [MSC 2020]
93-XX - Systems theory; control [MSC 2020]
91A60 - Probabilistic games; gambling [MSC 2020]
Soggetto non controllato Basic settings of quickest detection problems
Breakdown of a Stationary Regime
Brownian Motions
Discrete and Continuous Time
Disorder on Filtered Probability Spaces
Dynamical analysis of statistical data
Formulations of quickest detection problems
Mathematical Finance
Multi-Stage Quickest Detection
Optimal stopping rules
Optimal stopping times
Quantitative Finance
Quickest detection problems
Solutions of quickest detection problems
Stochastic disorder problems
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0127168
Shiryaev, Albert N.  
Cham, : Springer, 2019
Materiale a stampa
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Stochastic Disorder Problems / Albert N. Shiryaev
Stochastic Disorder Problems / Albert N. Shiryaev
Autore Shiryaev, Albert N.
Edizione [Cham : Springer, 2019]
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico 62Lxx - Sequential statistical methods [MSC 2020]
91B06 - Decision theory [MSC 2020]
60G40 - Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory [MSC 2020]
62Cxx - Statistical decision theory [MSC 2020]
93-XX - Systems theory; control [MSC 2020]
91A60 - Probabilistic games; gambling [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0127168
Shiryaev, Albert N.  
Materiale a stampa
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