Modelli VaR per il controllo del rischio di mercato ed estensione al rischio di spread. Tesi di laurea = VaR models for the control of market risk and extension to spread risk / laureanda Sara Caricato ; relat. Aldo Letizia

• Autore: Caricato, Sara
• Pubblicazione: Lecce : Università del Salento. Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De Giorgi". Corso di Laurea magistrale in Matematica, a.a. 2018-19
• Descrizione fisica: 84 p. ; 30 cm
• Soggetto topico: Risk theory
• Classificazione: AMS 91B30
• Altri autori: Letizia, Aldo
• Titolo parallelo: VaR models for the control of market risk and extension to spread risk
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Italiano
• Record Nr.: 991003746459707536
• Lo trovi qui: Univ. del Salento