01357nam a2200241 i 4500991003746459707536191022m20182019it m 000 0|ita|db14380626-39ule_instBibl. Dip.le Aggr. Matematica e Fisica - Sez. MatematicaengAMS 91B30Caricato, Sara742132Modelli VaR per il controllo del rischio di mercato ed estensione al rischio di spread. Tesi di laurea = VaR models for the control of market risk and extension to spread risk /laureanda Sara Caricato ; relat. Aldo LetiziaVaR models for the control of market risk and extension to spread riskLecce :Università del Salento. Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De Giorgi". Corso di Laurea magistrale in Matematica,a.a. 2018-1984 p. ;30 cmRisk theoryLetizia, Aldo.b1438062615-01-2014-01-20991003746459707536LE013 TES 2018/19 CAR112013000231075le013gE15.00-no 00000.i1591435515-01-20Modelli VaR per il controllo del rischio di mercato ed estensione al rischio di spread. Tesi di laurea = VaR models for the control of market risk and extension to spread risk1751847UNISALENTOle01322-10-19ma -itait 00