Lévy Matters I : recent progress in Theory and applications: foundations, trees and numerical issue in finance / Thomas Duquesne, Oleg Reichmann, Ken-iti Sato, Christoph Schwab ; with a short biography of Paul Lévy by Jean Jacod ; editors: Ole E. Barndorff-Nielse ... [et al.]
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| Autore: |
Duquesne, Thomas
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| Titolo: |
Lévy Matters I : recent progress in Theory and applications: foundations, trees and numerical issue in finance / Thomas Duquesne, Oleg Reichmann, Ken-iti Sato, Christoph Schwab ; with a short biography of Paul Lévy by Jean Jacod ; editors: Ole E. Barndorff-Nielse ... [et al.]
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| Pubblicazione: | Berlin : Springer, 2010 |
| Descrizione fisica: | XIV, 198 p. ; 24 cm |
| Disciplina: | 519 |
| Soggetto non controllato: | Processi con incrementi indipendenti |
| Distribuzioni infinitamente divisibili - Distribuzioni stabili | |
| Processi di diramazione | |
| Equazioni integro-differenziali alle derivate parziali | |
| Misure di Hausdorff e di impaccamento | |
| Integrali stocastici | |
| Misure casuali | |
| Processi di salto jump | |
| Altri autori: |
Reichmann, Oleg
Sato, Ken-iti
Schwab, Christoph
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| Persona (resp. second.): | Jacod, Jean |
| Barndorff-Nielsen, Ole E. | |
| Titolo autorizzato: | Lévy Matters I |
| ISBN: | 978-3-642-14006-8 |
| 978-3-642-14007-5 | |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | 990009288830403321 |
| Lo trovi qui: | Univ. Federico II |
| Collocazione: | C-20-(2001 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |