Informationseffizienz von Terminkontraktmärkten für Währungen : Eine empirische Untersuchung / Eberhard Wille, Ehrentraud Graw

• Autore: Graw Ehrentraud
• Pubblicazione: Frankfurt a.M, : PH02, 2018; 2018, c1985
• Edizione: 1st, New ed.
• Descrizione fisica: 1 online resource (323 p.) : , EPDF
• Soggetto topico: Monetary economics; Banking
• Soggetto non controllato: Eine; empirische; Graw; Informationseffizienz; TERMINKONTRAKT; Terminkontraktmärkten; Untersuchung; Währungen
• Persona (resp. second.): WilleEberhard; GrawEhrentraud
• Note generali: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
• Nota di contenuto: Aus dem Inhalt: Gegenüberstellung einer gleichgewichtsorientierten statischen Effizienzbetrachtung und einer dynamischen Effizienzanalyse - Test auf «schwache» und «halbstrenge» Effizient des Terminkontraktmarktes für Währungen.
• Sommario/riassunto: An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Terminkontrakthandel für Währungen am International Monetary Markt in Chicago. Es wurde eine umfangreiche Untersuchung dieses Marktes auf «schwache» Effizienz durchgeführt. Ausserdem erlaubte eine für Terminkontrakthandel typische Transaktionsmöglichkeit, das Spreading, die Durchführung von Tests auf eine über die «schwache» Effizienz hinausgehende strengere Form der Effizienz.
• Altri titoli varianti: Informationseffizienz von Terminkontraktmaerkten fuer Waehrungen
• Titolo autorizzato: Informationseffizienz von Terminkontraktmärkten für Währungen
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Tedesco
• Record Nr.: 9910563019103321
• Lo trovi qui: Univ. Federico II