02723oam 2200565 c 450 991056301910332120240525094506.010.3726/b14078(CKB)5450000000174180(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/33469(PH02)9783631755761(EXLCZ)99545000000017418020240525h20181985 uy 0gerurnnunnnannuutxtrdacontentcrdamediacrrdacarrierInformationseffizienz von Terminkontraktmärkten für WährungenEine empirische UntersuchungEberhard Wille, Ehrentraud Graw1st, New ed.Frankfurt a.MPH0220182018, c19851 online resource (323 p.), EPDFAllokation im marktwirtschaftlichen System13Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften3-631-75576-7 Aus dem Inhalt: Gegenüberstellung einer gleichgewichtsorientierten statischen Effizienzbetrachtung und einer dynamischen Effizienzanalyse - Test auf «schwache» und «halbstrenge» Effizient des Terminkontraktmarktes für Währungen.An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Terminkontrakthandel für Währungen am International Monetary Markt in Chicago. Es wurde eine umfangreiche Untersuchung dieses Marktes auf «schwache» Effizienz durchgeführt. Ausserdem erlaubte eine für Terminkontrakthandel typische Transaktionsmöglichkeit, das Spreading, die Durchführung von Tests auf eine über die «schwache» Effizienz hinausgehende strengere Form der Effizienz.Informationseffizienz von Terminkontraktmaerkten fuer Waehrungen Monetary economicsbicsscBankingbicsscEineempirischeGrawInformationseffizienzTERMINKONTRAKTTerminkontraktmärktenUntersuchungWährungenMonetary economicsBankingGraw Ehrentraudauth1234703Wille EberhardedtGraw EhrentraudautPH02PH02BOOK9910563019103321Informationseffizienz von Terminkontraktmärkten für Währungen4173759UNINA