A new risk indicator and stress testing tool [[electronic resource] ] : a multifactor Nth-to-Default CDS basket / / prepared by Renzo G. Avesani, Antonio García Pascal, and Jing Li
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| Autore: |
Avesano Renzo G
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| Titolo: |
A new risk indicator and stress testing tool [[electronic resource] ] : a multifactor Nth-to-Default CDS basket / / prepared by Renzo G. Avesani, Antonio García Pascal, and Jing Li
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| Pubblicazione: | [Washington, D.C.], : International Monetary Fund, c2006 |
| Descrizione fisica: | 1 online resource (25 p.) |
| Soggetto topico: | Risk management |
| Economic indicators | |
| Soggetto genere / forma: | Electronic books. |
| Altri autori: |
PascalAntonio García
LiJing
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| Note generali: | "April 2006". |
| Nota di bibliografia: | Includes bibliographical references. |
| Nota di contenuto: | ""Contents""; ""I. INTRODUCTION""; ""II. DESCRIPTION OF THE INDICATOR""; ""III. MODEL DESCRIPTION""; ""IV. DATA DESCRIPTION""; ""V. FACTOR ANALYSIS: ESTIMATION RESULTS""; ""VI. COMPUTATION OF THE PROBABILITIES OF DEFAULT""; ""VII. SENSITIVITY ANALYSIS""; ""VIII. STRESS TESTING""; ""IX. CONCLUDING REMARKS""; ""References"" |
| Titolo autorizzato: | A new risk indicator and stress testing tool |
| ISBN: | 1-4623-0541-5 |
| 1-4527-9151-1 | |
| 1-283-51254-8 | |
| 1-4519-0899-7 | |
| 9786613824998 | |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | 9910464836403321 |
| Lo trovi qui: | Univ. Federico II |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
IMF working paper ; ; WP/06/105.