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1. |
Record Nr. |
UNINA9910464836403321 |
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Autore |
Avesano Renzo G |
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Titolo |
A new risk indicator and stress testing tool [[electronic resource] ] : a multifactor Nth-to-Default CDS basket / / prepared by Renzo G. Avesani, Antonio García Pascal, and Jing Li |
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Pubbl/distr/stampa |
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[Washington, D.C.], : International Monetary Fund, c2006 |
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ISBN |
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1-4623-0541-5 |
1-4527-9151-1 |
1-283-51254-8 |
1-4519-0899-7 |
9786613824998 |
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Descrizione fisica |
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1 online resource (25 p.) |
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Collana |
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IMF working paper ; ; WP/06/105 |
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Altri autori (Persone) |
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PascalAntonio García |
LiJing |
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Soggetti |
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Risk management |
Economic indicators |
Electronic books. |
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Lingua di pubblicazione |
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Formato |
Materiale a stampa |
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Livello bibliografico |
Monografia |
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Note generali |
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Nota di bibliografia |
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Includes bibliographical references. |
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Nota di contenuto |
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""Contents""; ""I. INTRODUCTION""; ""II. DESCRIPTION OF THE INDICATOR""; ""III. MODEL DESCRIPTION""; ""IV. DATA DESCRIPTION""; ""V. FACTOR ANALYSIS: ESTIMATION RESULTS""; ""VI. COMPUTATION OF THE PROBABILITIES OF DEFAULT""; ""VII. SENSITIVITY ANALYSIS""; ""VIII. STRESS TESTING""; ""IX. CONCLUDING REMARKS""; ""References"" |
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