Seminaire de Probabilites XI [[electronic resource] ] : Universite de Strasbourg / / edited by C. Dellacherie, P.-A. Meyer, M. Weil

• Pubblicazione: Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1977
• Edizione: 1st ed. 1977.
• Descrizione fisica: 1 online resource (573 p.)
• Disciplina: 510
• Soggetto topico: Mathematics; Mathematics, general
• Persona (resp. second.): DellacherieC; MeyerP.-A; WeilM
• Note generali: Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph
• Nota di contenuto: Distributions harmoniques d'ordre infini et l'analyticite (reelle) liee a l'operateur laplacien itere -- Application d'un theoreme de G. Mokobozki a la theorie des flots -- Pedagogic notes on the barrier theorem -- Les derivations en theorie descriptive des ensembles et le theoreme de la borne -- Deux remarques sur la separabilite optionnelle -- Stopping times with given laws -- Une remarque sur les bimesures -- Les changements de temps en theorie generale des processus -- Théorie générale et changement de temps -- Convergence faible de processus, d'apres Mokobodzki -- Resultats recents de Benveniste en theorie des flots -- Le dual de H 1(?v) : Demonstrations probabilistes -- Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires -- Sur les theories du filtrage et de la prediction -- Sur l'existence d'un noyau induisant un operateur sous-markovien donne -- Decomposition atomique de martingales de la ciasse H 1 -- Complement a l'expose precedent -- Prolongement de processus holomorphes Cas "carre integrable" -- Some examples of holomorphic processes -- On changing time -- Le processus des sauts d'une martingale locale -- Sur la regularisation des surmartingales -- Changements de temps et integrales stochastiques -- Equations differentielles stochastiques -- Une caracterisation de BMO -- Sur la construction des integrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales -- Images d'equations differentielles stochastiques -- Une caracterisation des processus previsibles -- Sur la representation des sauts des martingales -- Une mise au point sur les martingales locales continues definies sur un intervalle stochastique -- Notes sur les integrales stochastiques. I Integrales hilbertiennes -- Notes sur les integrales stochastiques. II Le theoreme fondamental sur les martingales locales -- Notes sur les integrales stochastiques. III Sur un theoreme de C. Herz et D. Lepingle -- Notes sur les integrales stochastiques. IV Caracterisation de BMO par un operateur maximal -- Notes sur les integrales stochastiques. V retour sur la representation de BMO -- Notes sur les integrales stochastiques. VI quelques corrections au "cours sur les integrales stochastiques" -- Sur un theoreme de C. Stricker -- A property of conformal martingales -- A propos d'un lemme de Ch. Yoeurp -- Remarques sur la representation des martingales comme integrales stochastiques -- Sur quelques approximations d'integrales stochastiques -- Changement de temps d'un processus markovien additif -- Desintegration d'une probabilite, Statistiques exhaustives -- Information associee a un semigroupe.
• Titolo autorizzato: Séminaire de probabilités XI
• ISBN: 3-540-37383-7
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Francese
• Record Nr.: 996466665703316
• Lo trovi qui: Univ. di Salerno
• Serie: Séminaire de Probabilités, . 0720-8766 ; ; 581