04573nam 22005775 450 99646666570331620211005112545.03-540-37383-710.1007/BFb0087181(CKB)1000000000438221(SSID)ssj0000326554(PQKBManifestationID)12118520(PQKBTitleCode)TC0000326554(PQKBWorkID)10296583(PQKB)10459291(DE-He213)978-3-540-37383-4(MiAaPQ)EBC6587491(Au-PeEL)EBL6587491(OCoLC)1250079775(PPN)155209116(EXLCZ)99100000000043822120100730d1977 u| 0freurnn|008mamaatxtccrSeminaire de Probabilites XI[electronic resource] Universite de Strasbourg /edited by C. Dellacherie, P.-A. Meyer, M. Weil1st ed. 1977.Berlin, Heidelberg :Springer Berlin Heidelberg :Imprint: Springer,1977.1 online resource (573 p.) Séminaire de Probabilités,0720-8766 ;581Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph3-540-08145-3 Distributions harmoniques d'ordre infini et l'analyticite (reelle) liee a l'operateur laplacien itere -- Application d'un theoreme de G. Mokobozki a la theorie des flots -- Pedagogic notes on the barrier theorem -- Les derivations en theorie descriptive des ensembles et le theoreme de la borne -- Deux remarques sur la separabilite optionnelle -- Stopping times with given laws -- Une remarque sur les bimesures -- Les changements de temps en theorie generale des processus -- Théorie générale et changement de temps -- Convergence faible de processus, d'apres Mokobodzki -- Resultats recents de Benveniste en theorie des flots -- Le dual de H 1(?v) : Demonstrations probabilistes -- Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires -- Sur les theories du filtrage et de la prediction -- Sur l'existence d'un noyau induisant un operateur sous-markovien donne -- Decomposition atomique de martingales de la ciasse H 1 -- Complement a l'expose precedent -- Prolongement de processus holomorphes Cas "carre integrable" -- Some examples of holomorphic processes -- On changing time -- Le processus des sauts d'une martingale locale -- Sur la regularisation des surmartingales -- Changements de temps et integrales stochastiques -- Equations differentielles stochastiques -- Une caracterisation de BMO -- Sur la construction des integrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales -- Images d'equations differentielles stochastiques -- Une caracterisation des processus previsibles -- Sur la representation des sauts des martingales -- Une mise au point sur les martingales locales continues definies sur un intervalle stochastique -- Notes sur les integrales stochastiques. I Integrales hilbertiennes -- Notes sur les integrales stochastiques. II Le theoreme fondamental sur les martingales locales -- Notes sur les integrales stochastiques. III Sur un theoreme de C. Herz et D. Lepingle -- Notes sur les integrales stochastiques. IV Caracterisation de BMO par un operateur maximal -- Notes sur les integrales stochastiques. V retour sur la representation de BMO -- Notes sur les integrales stochastiques. VI quelques corrections au "cours sur les integrales stochastiques" -- Sur un theoreme de C. Stricker -- A property of conformal martingales -- A propos d'un lemme de Ch. Yoeurp -- Remarques sur la representation des martingales comme integrales stochastiques -- Sur quelques approximations d'integrales stochastiques -- Changement de temps d'un processus markovien additif -- Desintegration d'une probabilite, Statistiques exhaustives -- Information associee a un semigroupe.Séminaire de Probabilités,0720-8766 ;581MathematicsMathematics, generalhttps://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/M00009Mathematics.Mathematics, general.510Dellacherie Cedthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edtMeyer P.-Aedthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edtWeil Medthttp://id.loc.gov/vocabulary/relators/edtMiAaPQMiAaPQMiAaPQBOOK996466665703316Séminaire de probabilités XI262811UNISA