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Autore: | Duquesne, Thomas |
Titolo: | Lévy Matters I : recent progress in Theory and applications: foundations, trees and numerical issue in finance / Thomas Duquesne, Oleg Reichmann, Ken-iti Sato, Christoph Schwab ; with a short biography of Paul Lévy by Jean Jacod ; editors: Ole E. Barndorff-Nielse ... [et al.] |
Pubblicazione: | Berlin : Springer, 2010 |
Descrizione fisica: | XIV, 198 p. ; 24 cm |
Disciplina: | 519 |
Soggetto non controllato: | Processi con incrementi indipendenti |
Distribuzioni infinitamente divisibili - Distribuzioni stabili | |
Processi di diramazione | |
Equazioni integro-differenziali alle derivate parziali | |
Misure di Hausdorff e di impaccamento | |
Integrali stocastici | |
Misure casuali | |
Processi di salto jump | |
Altri autori: | Reichmann, Oleg Sato, Ken-iti Schwab, Christoph |
Persona (resp. second.): | Jacod, Jean |
Barndorff-Nielsen, Ole E. | |
Titolo autorizzato: | Lévy Matters I |
ISBN: | 978-3-642-14006-8 |
978-3-642-14007-5 | |
Formato: | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione: | Inglese |
Record Nr.: | 990009288830403321 |
Lo trovi qui: | Univ. Federico II |
Collocazione: | C-20-(2001 |
Opac: | Controlla la disponibilità qui |