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12. Symposium of Probability and Stochastic Processes : Merida, Mexico, November 16–20, 2015 / Daniel Hernández-Hernández, Juan Carlos Pardo, Victor Rivero editors
12. Symposium of Probability and Stochastic Processes : Merida, Mexico, November 16–20, 2015 / Daniel Hernández-Hernández, Juan Carlos Pardo, Victor Rivero editors
Edizione [Cham : Springer, 2018]
Pubbl/distr/stampa xi, 234 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico 60Jxx - Markov processes [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
91B05 - Risk models (general) [MSC 2020]
60G51 - Processes with independent increments; Lévy processes [MSC 2020]
60F17 - Functional limit theorems; invariance principles [MSC 2020]
91A15 - Stochastic games, stochastic differential games [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0125079
xi, 234 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
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12. Symposium of Probability and Stochastic Processes : Merida, Mexico, November 16–20, 2015 / Daniel Hernández-Hernández, Juan Carlos Pardo, Victor Rivero editors
12. Symposium of Probability and Stochastic Processes : Merida, Mexico, November 16–20, 2015 / Daniel Hernández-Hernández, Juan Carlos Pardo, Victor Rivero editors
Edizione [Cham : Springer, 2018]
Pubbl/distr/stampa xi, 234 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico 60Jxx - Markov processes [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
91B05 - Risk models (general) [MSC 2020]
60G51 - Processes with independent increments; Lévy processes [MSC 2020]
60F17 - Functional limit theorems; invariance principles [MSC 2020]
91A15 - Stochastic games, stochastic differential games [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0125079
xi, 234 p., : ill. ; 24 cm
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1: Mean Field FBSDEs, Control, and Games / René Carmona, François Delarue
1: Mean Field FBSDEs, Control, and Games / René Carmona, François Delarue
Autore Carmona, René A.
Edizione [Cham : Springer, 2018]
Pubbl/distr/stampa xxv, 713 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Delarue, François
Soggetto topico 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
91Axx - Game theory [MSC 2020]
60H30 - Applications of stochastic analysis (to PDEs, etc.) [MSC 2020]
91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0124941
Carmona, René A.  
xxv, 713 p., : ill. ; 24 cm
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1: Mean Field FBSDEs, Control, and Games / René Carmona, François Delarue
1: Mean Field FBSDEs, Control, and Games / René Carmona, François Delarue
Autore Carmona, René A.
Edizione [Cham : Springer, 2018]
Pubbl/distr/stampa xxv, 713 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Delarue, François
Soggetto topico 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
91Axx - Game theory [MSC 2020]
60H30 - Applications of stochastic analysis (to PDEs, etc.) [MSC 2020]
91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0124941
Carmona, René A.  
xxv, 713 p., : ill. ; 24 cm
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information / Guangchen Wang, Zhen Wu, Jie Xiong
An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information / Guangchen Wang, Zhen Wu, Jie Xiong
Autore Wang, Guangchen
Edizione [Cham : Springer, 2018]
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Wu, Zhen
Xiong, Jie
Soggetto topico 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020]
60G35 - Signal detection and filtering (aspects of stochastic processes) [MSC 2020]
93E11 - Filtering in stochastic control theory [MSC 2020]
49N10 - Linear-quadratic optimal control problems [MSC 2020]
91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0124566
Wang, Guangchen  
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An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information / Guangchen Wang, Zhen Wu, Jie Xiong
An Introduction to Optimal Control of FBSDE with Incomplete Information / Guangchen Wang, Zhen Wu, Jie Xiong
Autore Wang, Guangchen
Edizione [Cham : Springer, 2018]
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Wu, Zhen
Xiong, Jie
Soggetto topico 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020]
60G35 - Signal detection and filtering (aspects of stochastic processes) [MSC 2020]
93E11 - Filtering in stochastic control theory [MSC 2020]
49N10 - Linear-quadratic optimal control problems [MSC 2020]
91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0124566
Wang, Guangchen  
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions / Bernt Øksendal, Agnès Sulem
Applied Stochastic Control of Jump Diffusions / Bernt Øksendal, Agnès Sulem
Autore Øksendal, Bernt
Edizione [3. ed]
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2019
Descrizione fisica xvi, 436 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Sulem, Agnès
Soggetto topico 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
49J40 - Variational inequalities [MSC 2020]
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
65Mxx - Numerical methods for partial differential equations, initial value and time-dependent initial-boundary value problems [MSC 2020]
91A23 - Differential games (aspects of game theory) [MSC 2020]
60G40 - Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory [MSC 2020]
47J20 - Variational and other types of inequalities involving nonlinear operators (general) [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0126732
Øksendal, Bernt  
Cham, : Springer, 2019
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Applied Stochastic Control of Jump Diffusions / Bernt Øksendal, Agnès Sulem
Applied Stochastic Control of Jump Diffusions / Bernt Øksendal, Agnès Sulem
Autore Øksendal, Bernt
Edizione [3. ed]
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2019
Descrizione fisica xvi, 436 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Sulem, Agnès
Soggetto topico 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
49J40 - Variational inequalities [MSC 2020]
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
65Mxx - Numerical methods for partial differential equations, initial value and time-dependent initial-boundary value problems [MSC 2020]
91A23 - Differential games (aspects of game theory) [MSC 2020]
60G40 - Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory [MSC 2020]
47J20 - Variational and other types of inequalities involving nonlinear operators (general) [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0126732
Øksendal, Bernt  
Cham, : Springer, 2019
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Dynamic optimization : deterministic and stochastic models / Karl Hinderer, Ulrich Rieder, Michael Stieglitz
Dynamic optimization : deterministic and stochastic models / Karl Hinderer, Ulrich Rieder, Michael Stieglitz
Autore Hinderer, Karl
Edizione [[Cham] : Springer, 2016]
Pubbl/distr/stampa XXII, 530 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Rieder, Ulrich
Stieglitz, Michael
Soggetto topico 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
90B10 - Deterministic network models in operations research [MSC 2020]
90-XX - Operations research, mathematical programming [MSC 2020]
60J20 - Applications of Markov chains and discrete-time Markov processes on general state spaces (social mobility, learning theory, industrial processes, etc.) [MSC 2020]
90C40 - Markov and semi-Markov decision processes [MSC 2020]
90C39 - Dynamic programming [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0114646
Hinderer, Karl  
XXII, 530 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Dynamic optimization : deterministic and stochastic models / Karl Hinderer, Ulrich Rieder, Michael Stieglitz
Dynamic optimization : deterministic and stochastic models / Karl Hinderer, Ulrich Rieder, Michael Stieglitz
Autore Hinderer, Karl
Edizione [[Cham] : Springer, 2016]
Pubbl/distr/stampa XXII, 530 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Rieder, Ulrich
Stieglitz, Michael
Soggetto topico 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
90B10 - Deterministic network models in operations research [MSC 2020]
90-XX - Operations research, mathematical programming [MSC 2020]
60J20 - Applications of Markov chains and discrete-time Markov processes on general state spaces (social mobility, learning theory, industrial processes, etc.) [MSC 2020]
90C40 - Markov and semi-Markov decision processes [MSC 2020]
90C39 - Dynamic programming [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0114646
Hinderer, Karl  
XXII, 530 p., : ill. ; 24 cm
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