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Heavy traffic analysis of controlled queueing and communication networks / Harold J. Kushner
| Heavy traffic analysis of controlled queueing and communication networks / Harold J. Kushner |
| Autore | Kushner, Harold J. |
| Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 2001 |
| Descrizione fisica | XIX, 513 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60K25 - Queueing theory (aspects of probability theory) [MSC 2020]
90Bxx - Operations research and management science [MSC 2020] 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] 93C70 - Time-scale analysis and singular perturbations in control/observation systems [MSC 2020] |
| ISBN | 03-87952-64-0 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0057224 |
Kushner, Harold J.
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| New York, : Springer, 2001 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen
| Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen |
| Autore | Eberlein, Ernst |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2019 |
| Descrizione fisica | xvii, 772 p. : ill. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Kallsen, Jan |
| Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] 60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Affine processes
Derivatives Financial modelling Hedging Interest rate theory Lévy processes Mathematical Finance Optimal investment Quantitative Finance Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic Controls |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0126983 |
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Eberlein, Ernst
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| Cham, : Springer, 2019 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen
| Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen |
| Autore | Eberlein, Ernst |
| Edizione | [Cham : Springer, 2019] |
| Pubbl/distr/stampa | xvii, 772 p., : ill. ; 24 cm |
| Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
| Altri autori (Persone) | Kallsen, Jan |
| Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] 60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020] |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0126983 |
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Eberlein, Ernst
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| xvii, 772 p., : ill. ; 24 cm | ||
| Materiale a stampa | ||
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Mécanique Aléatoire / Jean-Michel Bismut
| Mécanique Aléatoire / Jean-Michel Bismut |
| Autore | Bismut, Jean-Michel |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 1981 |
| Descrizione fisica | xvi, 563 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] 60K35 - Interacting random processes; statistical mechanics type models; percolation theory [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60J60 - Diffusion processes [MSC 2020] 60G35 - Signal detection and filtering (aspects of stochastic processes) [MSC 2020] 58J65 - Diffusion processes and stochastic analysis on manifolds [MSC 2020] 93E11 - Filtering in stochastic control theory [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Diffeomorphism
Diffusion Processes Hamilton-Jacobian differential equations Hamiltonian equations of motion Martingales Mechanics Stochastic Integrals Stochastic Optimization Stochastic differential equations |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0261833 |
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Bismut, Jean-Michel
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| Berlin, : Springer, 1981 | ||
| Materiale a stampa | ||
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On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance / Josef Anton Strini
| On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance / Josef Anton Strini |
| Autore | Strini, Josef Anton |
| Pubbl/distr/stampa | Wiesbaden, : Springer spektrum, 2019 |
| Descrizione fisica | ix, 106 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
93-XX - Systems theory; control [MSC 2020] 91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020] 90C39 - Dynamic programming [MSC 2020] 91G50 - Corporate finance (dividends, real options, etc.) [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Actuarial mathematics
Applied probability Dividend Consumption Problem Mathematical Finance Stochastic optimal control |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0126615 |
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Strini, Josef Anton
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| Wiesbaden, : Springer spektrum, 2019 | ||
| Materiale a stampa | ||
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On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance / Josef Anton Strini
| On Stochastic Optimization Problems and an Application in Finance / Josef Anton Strini |
| Autore | Strini, Josef Anton |
| Edizione | [Wiesbaden : Springer spektrum, 2019] |
| Pubbl/distr/stampa | ix, 106 p., : ill. ; 24 cm |
| Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
| Soggetto topico |
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
93-XX - Systems theory; control [MSC 2020] 91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020] 90C39 - Dynamic programming [MSC 2020] 91G50 - Corporate finance (dividends, real options, etc.) [MSC 2020] |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0126615 |
|
Strini, Josef Anton
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| ix, 106 p., : ill. ; 24 cm | ||
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Optimal control and estimation / Robert F. Stengel
| Optimal control and estimation / Robert F. Stengel |
| Autore | Stengel, Robert F. |
| Pubbl/distr/stampa | New York, : Dover, 1994 |
| Descrizione fisica | XVI, 639 p. ; 21 cm. |
| Soggetto topico |
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
93E10 - Estimation and detection in stochastic control theory [MSC 2020] 93-XX - Systems theory; control [MSC 2020] 49K45 - Optimality conditions for problems involving randomness [MSC 2020] |
| ISBN | 978-04-86682-00-6 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0050192 |
|
Stengel, Robert F.
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| New York, : Dover, 1994 | ||
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Optimal control and estimation / Robert F. Stengel
| Optimal control and estimation / Robert F. Stengel |
| Autore | Stengel, Robert F. |
| Pubbl/distr/stampa | New York, : Dover, 1994 |
| Descrizione fisica | XVI, 639 p. ; 21 cm |
| Soggetto topico |
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
93E10 - Estimation and detection in stochastic control theory [MSC 2020] 93-XX - Systems theory; control [MSC 2020] 49K45 - Optimality conditions for problems involving randomness [MSC 2020] |
| ISBN | 978-04-86682-00-6 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0050192 |
|
Stengel, Robert F.
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| New York, : Dover, 1994 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2003 / Tomasz R. Bielecki ... [et al.] ; editorial committee: R. A. Carmona ... [et al.]
| Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2003 / Tomasz R. Bielecki ... [et al.] ; editorial committee: R. A. Carmona ... [et al.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2004 |
| Descrizione fisica | VIII, 250 p. ; 24 cm. |
| Soggetto topico |
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
91Bxx - Mathematical economics [MSC 2020] 91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020] |
| ISBN | 8-3-540-22266-8 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0046406 |
| Berlin, : Springer, 2004 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2003 / Tomasz R. Bielecki ... [et al.] ; editorial committee: R. A. Carmona ... [et al.]
| Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2003 / Tomasz R. Bielecki ... [et al.] ; editorial committee: R. A. Carmona ... [et al.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2004 |
| Descrizione fisica | VIII, 250 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
91Bxx - Mathematical economics [MSC 2020] 91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Defaultable claims
Geometry Hedging Interest Rate Models Mathematical Finance Mathematics Quantitative Finance |
| ISBN | 978-35-402-2266-8 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0046406 |
| Berlin, : Springer, 2004 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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