Introduction to Stochastic Finance / Jia-An Yan |
Autore | Yan, Jia-An |
Pubbl/distr/stampa | Singapore, : Springer ; Beijing, : Science Press, 2018 |
Descrizione fisica | xiv, 403 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Black-Scholes model
Diffusion process model Hedging Interest rate Options Portfolio selection Pricing Quantitative Finance Static risk measure Term structure model |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0125149 |
Yan, Jia-An | ||
Singapore, : Springer ; Beijing, : Science Press, 2018 | ||
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Introduction to Stochastic Finance / Jia-An Yan |
Autore | Yan, Jia-An |
Edizione | [Singapore : Springer] |
Pubbl/distr/stampa | xiv, 403 p., : ill. ; 24 cm |
Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0125149 |
Yan, Jia-An | ||
xiv, 403 p., : ill. ; 24 cm | ||
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Invariant Measures for Stochastic Nonlinear Schrödinger Equations : Numerical Approximations and Symplectic Structures / Jialin Hong, Xu Wang |
Autore | Hong, Jialin |
Pubbl/distr/stampa | Singapore, : Springer, 2019 |
Descrizione fisica | xiv, 220 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Wang, Xu |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
65Mxx - Numerical methods for partial differential equations, initial value and time-dependent initial-boundary value problems [MSC 2020] 37Mxx - Approximation methods and numerical treatment of dynamical systems [MSC 2020] 37Lxx - Infinite-dimensional dissipative dynamical systems [MSC 2020] 35Q55 - NLS equations (nonlinear Schroedinger equations) [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Ergodic theory
Invariant measures Numerical approximation Partial differential equations Stochastic nonlinear Schrödinger equations Symplectic and multi-symplectic structures |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0125418 |
Hong, Jialin | ||
Singapore, : Springer, 2019 | ||
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Invariant Measures for Stochastic Nonlinear Schrödinger Equations : Numerical Approximations and Symplectic Structures / Jialin Hong, Xu Wang |
Autore | Hong, Jialin |
Edizione | [Singapore : Springer, 2019] |
Pubbl/distr/stampa | xiv, 220 p., : ill. ; 24 cm |
Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
Altri autori (Persone) | Wang, Xu |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
65Mxx - Numerical methods for partial differential equations, initial value and time-dependent initial-boundary value problems [MSC 2020] 37Mxx - Approximation methods and numerical treatment of dynamical systems [MSC 2020] 37Lxx - Infinite-dimensional dissipative dynamical systems [MSC 2020] 35Q55 - NLS equations (nonlinear Schroedinger equations) [MSC 2020] |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0125418 |
Hong, Jialin | ||
xiv, 220 p., : ill. ; 24 cm | ||
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Jump SDEs and the Study of Their Densities : A Self-Study Book / Arturo Kohatsu-Higa, Atsushi Takeuchi |
Autore | Kohatsu-Higa, Arturo |
Pubbl/distr/stampa | Singapore, : Springer, 2019 |
Descrizione fisica | xix, 355 p. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Takeuchi, Atsushi |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Calculus of variations
Densities of random variables Integration by parts Jump Processes Partial differential equations Stochastic Calculus |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0127315 |
Kohatsu-Higa, Arturo | ||
Singapore, : Springer, 2019 | ||
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Jump SDEs and the Study of Their Densities : A Self-Study Book / Arturo Kohatsu-Higa, Atsushi Takeuchi |
Autore | Kohatsu-Higa, Arturo |
Edizione | [Singapore : Springer, 2019] |
Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
Altri autori (Persone) | Takeuchi, Atsushi |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020] |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0127315 |
Kohatsu-Higa, Arturo | ||
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Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen |
Autore | Eberlein, Ernst |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2019 |
Descrizione fisica | xvii, 772 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Kallsen, Jan |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] 60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Affine processes
Derivatives Financial modelling Hedging Interest rate theory Lévy processes Mathematical Finance Optimal investment Quantitative Finance Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic Controls |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0126983 |
Eberlein, Ernst | ||
Cham, : Springer, 2019 | ||
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Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen |
Autore | Eberlein, Ernst |
Edizione | [Cham : Springer, 2019] |
Pubbl/distr/stampa | xvii, 772 p., : ill. ; 24 cm |
Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
Altri autori (Persone) | Kallsen, Jan |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] 60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020] |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0126983 |
Eberlein, Ernst | ||
xvii, 772 p., : ill. ; 24 cm | ||
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Modeling, Stochastic Control, Optimization, and Applications / George Yin, Qing Zhang editors |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2019 |
Descrizione fisica | x, 599 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020] 93Exx - Stochastic systems and control [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Mathematics of ecology and biology
Mathematics of finance Networked system Queueing Theory Stochastic Controls |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0127030 |
Cham, : Springer, 2019 | ||
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Modeling, Stochastic Control, Optimization, and Applications / George Yin, Qing Zhang editors |
Edizione | [Cham : Springer, 2019] |
Pubbl/distr/stampa | x, 599 p., : ill. ; 24 cm |
Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020] 93Exx - Stochastic systems and control [MSC 2020] |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0127030 |
x, 599 p., : ill. ; 24 cm | ||
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