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Introduction to Stochastic Finance / Jia-An Yan
Introduction to Stochastic Finance / Jia-An Yan
Autore Yan, Jia-An
Pubbl/distr/stampa Singapore, : Springer ; Beijing, : Science Press, 2018
Descrizione fisica xiv, 403 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
Soggetto non controllato Black-Scholes model
Diffusion process model
Hedging
Interest rate
Options
Portfolio selection
Pricing
Quantitative Finance
Static risk measure
Term structure model
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0125149
Yan, Jia-An  
Singapore, : Springer ; Beijing, : Science Press, 2018
Materiale a stampa
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Introduction to Stochastic Finance / Jia-An Yan
Introduction to Stochastic Finance / Jia-An Yan
Autore Yan, Jia-An
Edizione [Singapore : Springer]
Pubbl/distr/stampa xiv, 403 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0125149
Yan, Jia-An  
xiv, 403 p., : ill. ; 24 cm
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Invariant Measures for Stochastic Nonlinear Schrödinger Equations : Numerical Approximations and Symplectic Structures / Jialin Hong, Xu Wang
Invariant Measures for Stochastic Nonlinear Schrödinger Equations : Numerical Approximations and Symplectic Structures / Jialin Hong, Xu Wang
Autore Hong, Jialin
Pubbl/distr/stampa Singapore, : Springer, 2019
Descrizione fisica xiv, 220 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Wang, Xu
Soggetto topico 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
65Mxx - Numerical methods for partial differential equations, initial value and time-dependent initial-boundary value problems [MSC 2020]
37Mxx - Approximation methods and numerical treatment of dynamical systems [MSC 2020]
37Lxx - Infinite-dimensional dissipative dynamical systems [MSC 2020]
35Q55 - NLS equations (nonlinear Schroedinger equations) [MSC 2020]
Soggetto non controllato Ergodic theory
Invariant measures
Numerical approximation
Partial differential equations
Stochastic nonlinear Schrödinger equations
Symplectic and multi-symplectic structures
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0125418
Hong, Jialin  
Singapore, : Springer, 2019
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Invariant Measures for Stochastic Nonlinear Schrödinger Equations : Numerical Approximations and Symplectic Structures / Jialin Hong, Xu Wang
Invariant Measures for Stochastic Nonlinear Schrödinger Equations : Numerical Approximations and Symplectic Structures / Jialin Hong, Xu Wang
Autore Hong, Jialin
Edizione [Singapore : Springer, 2019]
Pubbl/distr/stampa xiv, 220 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Wang, Xu
Soggetto topico 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
65Mxx - Numerical methods for partial differential equations, initial value and time-dependent initial-boundary value problems [MSC 2020]
37Mxx - Approximation methods and numerical treatment of dynamical systems [MSC 2020]
37Lxx - Infinite-dimensional dissipative dynamical systems [MSC 2020]
35Q55 - NLS equations (nonlinear Schroedinger equations) [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0125418
Hong, Jialin  
xiv, 220 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
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Jump SDEs and the Study of Their Densities : A Self-Study Book / Arturo Kohatsu-Higa, Atsushi Takeuchi
Jump SDEs and the Study of Their Densities : A Self-Study Book / Arturo Kohatsu-Higa, Atsushi Takeuchi
Autore Kohatsu-Higa, Arturo
Pubbl/distr/stampa Singapore, : Springer, 2019
Descrizione fisica xix, 355 p. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Takeuchi, Atsushi
Soggetto topico 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020]
Soggetto non controllato Calculus of variations
Densities of random variables
Integration by parts
Jump Processes
Partial differential equations
Stochastic Calculus
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0127315
Kohatsu-Higa, Arturo  
Singapore, : Springer, 2019
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Jump SDEs and the Study of Their Densities : A Self-Study Book / Arturo Kohatsu-Higa, Atsushi Takeuchi
Jump SDEs and the Study of Their Densities : A Self-Study Book / Arturo Kohatsu-Higa, Atsushi Takeuchi
Autore Kohatsu-Higa, Arturo
Edizione [Singapore : Springer, 2019]
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Takeuchi, Atsushi
Soggetto topico 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0127315
Kohatsu-Higa, Arturo  
Materiale a stampa
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Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen
Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen
Autore Eberlein, Ernst
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2019
Descrizione fisica xvii, 772 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Kallsen, Jan
Soggetto topico 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020]
Soggetto non controllato Affine processes
Derivatives
Financial modelling
Hedging
Interest rate theory
Lévy processes
Mathematical Finance
Optimal investment
Quantitative Finance
Semimartingales
Stochastic Calculus
Stochastic Controls
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0126983
Eberlein, Ernst  
Cham, : Springer, 2019
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Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen
Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen
Autore Eberlein, Ernst
Edizione [Cham : Springer, 2019]
Pubbl/distr/stampa xvii, 772 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Kallsen, Jan
Soggetto topico 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0126983
Eberlein, Ernst  
xvii, 772 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
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Modeling, Stochastic Control, Optimization, and Applications / George Yin, Qing Zhang editors
Modeling, Stochastic Control, Optimization, and Applications / George Yin, Qing Zhang editors
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2019
Descrizione fisica x, 599 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020]
93Exx - Stochastic systems and control [MSC 2020]
Soggetto non controllato Mathematics of ecology and biology
Mathematics of finance
Networked system
Queueing Theory
Stochastic Controls
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0127030
Cham, : Springer, 2019
Materiale a stampa
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Modeling, Stochastic Control, Optimization, and Applications / George Yin, Qing Zhang editors
Modeling, Stochastic Control, Optimization, and Applications / George Yin, Qing Zhang editors
Edizione [Cham : Springer, 2019]
Pubbl/distr/stampa x, 599 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020]
93Exx - Stochastic systems and control [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0127030
x, 599 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
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