An introduction to continuous-time stochastic processes : theory, models, and applications to finance, biology, and medicine / Vincenzo Capasso, David Bakstein |
Autore | Capasso, Vincenzo <1945- > |
Edizione | [3. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 2015 |
Descrizione fisica | XVI, 482 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Bakstein, David |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 93Exx - Stochastic systems and control [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 92Bxx - Mathematical biology in general [MSC 2020] 60Fxx - Limit theorems in probability theory [MSC 2020] |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0113111 |
Capasso, Vincenzo <1945- > | ||
New York, : Springer, 2015 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
An introduction to continuous-time stochastic processes : theory, models, and applications to finance, biology, and medicine / Vincenzo Capasso, David Bakstein |
Autore | Capasso, Vincenzo <1945- > |
Edizione | [3. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 2015 |
Descrizione fisica | XVI, 482 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Bakstein, David |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 93Exx - Stochastic systems and control [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 92Bxx - Mathematical biology in general [MSC 2020] 60Fxx - Limit theorems in probability theory [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Brownian Motions
Interacting particle systems Ito Calculus Lévy processes Quantitative Finance Stochastic differential equations Stochastic processes |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0113111 |
Capasso, Vincenzo <1945- > | ||
New York, : Springer, 2015 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [Repr. of 2. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] |
Descrizione fisica | XXIII, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm. |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
ISBN | 978-03-87976-55-6 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0055724 |
Karatzas, Ioannis | ||
New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [Repr. of 2. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] |
Descrizione fisica | XXIII, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Brownian Motion
Continuous-time stochastic processes Differential equations Filtration Girsanov theorem Local time Markov Processes Markov property Martingales Reflected Brownian motions Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic differential equations Stochastic processes |
ISBN | 978-03-87976-55-6 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0055724 |
Karatzas, Ioannis | ||
New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1988 |
Descrizione fisica | xxiii, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Brownian Motion
Continuous-time stochastic processes Differential equations Filtration Girsanov theorem Local time Markov Processes Markov property Martingales Reflected Brownian motions Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic differential equations Stochastic processes |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0269010 |
Karatzas, Ioannis | ||
New York, : Springer, 1988 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Calcolo stocastico per la finanza / Andrea Pascucci |
Autore | Pascucci, Andrea |
Pubbl/distr/stampa | Milano, : Springer, 2008 |
Descrizione fisica | XV, 517 p. ; 24 cm |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Calcolo stocastico
Derivate Equazioni differenziali stocastiche Markov Quantitative Finance Valutazioni di derivati |
ISBN | 978-88-470-0600-3 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0100397 |
Pascucci, Andrea | ||
Milano, : Springer, 2008 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Calcolo stocastico per la finanza / Andrea Pascucci |
Autore | Pascucci, Andrea |
Edizione | [Milano : Springer, 2008] |
Descrizione fisica | Pubblicazione presente anche in formato elettronico |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] 91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020] |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0100397 |
Pascucci, Andrea | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Controlled Stochastic Processes / I. I. Gihman, A. V. Skorohod ; Translated by Samuel Kotz |
Autore | Gikhman, Ĭosyp I. |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1979 |
Descrizione fisica | vii, 237 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Skorohod, Anatolii V. |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
93Exx - Stochastic systems and control [MSC 2020] 60J10 - Markov chains (discrete-time Markov processes on discrete state spaces) [MSC 2020] 60J60 - Diffusion processes [MSC 2020] 34Hxx - Control problems including ordinary differential equations [MSC 2020] 60G40 - Stopping times; optimal stopping problems; gambling theory [MSC 2020] 93-XX - Systems theory; control [MSC 2020] 93Bxx - Controllability, observability, and system structure [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Control
Diffusion Processes Markov Chains Markov Processes Stochastic processes |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0268259 |
Gikhman, Ĭosyp I. | ||
New York, : Springer, 1979 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Elements of Stochastic Calculus and Analysis / Daniel W. Stroock |
Autore | Stroock, Daniel W. |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Centre de Recherches Mathématiques, : Springer, 2018 |
Descrizione fisica | xiv, 206 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Brownian stochastic integration
Burkholder's inequality Doob-Meyer decomposition theorem Ito's approach Kalman-Bucy filter Kolmogorov equations Markov property Semi-martingales Tanaka's formula |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0124655 |
Stroock, Daniel W. | ||
Cham, : Centre de Recherches Mathématiques, : Springer, 2018 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Elements of Stochastic Calculus and Analysis / Daniel W. Stroock |
Autore | Stroock, Daniel W. |
Edizione | [Cham : Centre de Recherches Mathématiques : Springer, 2018] |
Pubbl/distr/stampa | xiv, 206 p., : ill. ; 24 cm |
Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0124655 |
Stroock, Daniel W. | ||
xiv, 206 p., : ill. ; 24 cm | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|