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Fat-tailed distributions . Volume 1 : data, diagnostics and dependence / / Roger M. Cooke, Daan Nieboer, Jolanta Misiewicz
| Fat-tailed distributions . Volume 1 : data, diagnostics and dependence / / Roger M. Cooke, Daan Nieboer, Jolanta Misiewicz |
| Autore | Cooke R. M (Roger M.) |
| Pubbl/distr/stampa | London, England ; ; Hoboken, New Jersey : , : ISTE : , : Wiley, , 2014 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (139 p.) |
| Disciplina | 332.6327 |
| Collana | Mathematics and Statistics Series |
| Soggetto topico |
Exchange traded funds
Portfolio management Risk management |
| ISBN |
1-119-05412-5
1-119-05420-6 1-119-05419-2 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto |
Cover; Title Page; Copyright; Contents; Introduction; 1: Fatness of Tail; 1.1. Fat tail heuristics; 1.2. History and data; 1.2.1. US flood insurance claims; 1.2.2. US crop loss; 1.2.3. US damages and fatalities from natural disasters; 1.2.4. US hospital discharge bills; 1.2.5. G-Econ data; 1.3. Diagnostics for heavy-tailed phenomena; 1.3.1. Historical averages; 1.3.2. Records; 1.3.3. Mean excess; 1.3.4. Sum convergence: self-similar or normal; 1.3.5. Estimating the tail index; 1.3.6. The obesity index; 1.4. Relation to reliability theory; 1.5. Conclusion and overview of the technical chapters
2: Order Statistics2.1. Distribution of order statistics; 2.2. Conditional distribution; 2.3. Representations for order statistics; 2.4. Functions of order statistics; 2.4.1. Partial sums; 2.4.2. Ratio between order statistics; 3: Records; 3.1. Standard record value processes; 3.2. Distribution of record values; 3.3. Record times and related statistics; 3.4. k-records; 4: Regularly Varying and Subexponential Distributions; 4.1. Classes of heavy-tailed distributions; 4.1.1. Regularly varying distribution functions; 4.1.2. Subexponential distribution functions 4.1.3. Related classes of heavy-tailed distributions4.2. Mean excess function; 4.2.1. Properties of the mean excess function; 5: Indices and Diagnostics of Tail Heaviness; 5.1. Self-similarity; 5.1.1. Distribution of the ratio between order statistics; 5.2. The ratio as index; 5.3. The obesity index; 5.3.1. Theory of majorization; 5.3.2. The obesity index of selected data sets; 6: Dependence; 6.1. Definition and main properties; 6.2. Isotropic distributions; 6.3. Pseudo-isotropic distributions 6.3.1. Covariation as a measure of dependence for essentially heavy-tail jointly pseudo-isotropic variables6.3.2. Codifference; 6.3.3. The linear regression model for essentially heavy-tail distribution; Conclusions and Perspectives; Bibliography; Index |
| Record Nr. | UNINA-9910825120403321 |
Cooke R. M (Roger M.)
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| London, England ; ; Hoboken, New Jersey : , : ISTE : , : Wiley, , 2014 | ||
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The Financial times guide to exchange traded funds and index funds : how to use tracker funds in your investment portfolio / / David Stevenson
| The Financial times guide to exchange traded funds and index funds : how to use tracker funds in your investment portfolio / / David Stevenson |
| Autore | Stevenson David |
| Edizione | [Second edition.] |
| Pubbl/distr/stampa | Harlow, England : , : Pearson, , [2012] |
| Descrizione fisica | 1 online resource (xvii, 478 p.) : ill |
| Disciplina | 332.6327 |
| Collana | Financial times guides |
| Soggetto topico | Exchange traded funds |
| ISBN |
0-273-76942-1
1-283-68392-X 0-273-76941-3 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto |
Cover -- The Financial Times Guide to Exchange Traded Funds and Index Funds -- About the author -- Contents -- Acknowledgements -- Publisher's acknowledgements -- Foreword -- Introduction -- Welcome to the revolution - Investing 2.0 -- Why asset class investing will change the way we invest -- The believers -- The fall and decline of the active fund manager -- Don't trust the manager -- Active fund management costs more -- CMH - the Costs Matter Hypothesis -- The remorseless rise of the indexers -- Why you need to use index tracking funds in your portfolio and how this book can help you -- Building your portfolio -- Full circle -- A quick primer on the theory - or how we got here -- Taking a random walk on the wild side -- Efficient markets, rational actors? -- The critics -- More risk, greater returns -- The rise of fundamentals-based index investing -- The efficient markets purists' counter attack -- A middle way - the reality of relatively efficient markets -- Building the perfect index -- Structuring the revolution -- Building the perfect index - the FTSE 100? -- Putting it all together in an index fund -- Capturing the index -- The rise of ETFs -- Defining ETFs -- The European alternative: synthetic replication -- An ETF in action -- Stock lending: smoothing out returns? -- Phenomenal growth worldwide -- The future -- Understand what you invest in! -- Investing in commodities using index funds -- How to invest using index tracking funds -- Spot prices v the futures index -- The main commodity index providers -- Composite or not? -- The different types of returns on offer from ETCs -- The risks of investing in commodities -- The fiddly detail - risks, caveats and the indices -- A growing market -- Choosing an ETF -- Why might passive be suitable? -- Why use ETFs instead of index funds? -- Funds, notes, commodities or products?.
How does the fund track? -- How safe is my tracker? -- Investment cost is a key factor -- In summary -- The new fundamental indexing revolution -- The rise of the fundamentalists -- What are the choices? -- Understand what you are buying into with fundamental trackers -- Fundamental indexing: an insider's perspective -- What is wrong with conventional indexing? -- Is there a better way to index? -- Book value -- Profit and loss -- Dividends -- Single-measure or blended, historic or forecast data -- The runners and riders -- Dimensional Fund Advisors -- Wisdom Tree -- Research Affiliates -- Fundamental Tracker Investment Management -- Why fundamental funds? -- On portfolios -- Introduction -- What's the meaning of life? -- Why invest? -- A passive portfolio - why it matters? -- Risk -- Asset allocation -- More on fixed interest -- What about equity diversification? -- Timing your investment in the markets -- Rebalancing -- Conclusion -- Big theme investing and index funds -- The business cycle -- As themes go by ... -- Waves not bubbles -- 'It's better to travel than arrive': momentum investing works -- Diversify -- Globalisation -- International diversification works, too -- The big themes of the next decades? -- Create your own themes -- Active portfolios using ETFs -- Technical analysis and ETFs -- Using technical analysis to determine price entry -- Using technical analysis to determine stops -- Using technical analysis to determine price targets -- Using technical analysis for currency, bond and commodity ETFs -- Six golden rules -- Putting it all together -- Q1: To rebalance or not to rebalance? Should I constantly rebalance my portfolio? -- Q2: The consensus seems to be to buy and hold over the long term. Does that mean I should never attempt to time the market?. Q3: I'm worried by the volatility of equities. Are shares really worth the extra risk? -- Q4: Should I only use index tracking funds to build my portfolio? -- Q5: How do I actually build a portfolio? Should I keep it simple? -- Keeping it really, really simple and lazy -- How's your lifecycle? -- The all-in-one fund -- Using trackers as part of a wider investment process for advisers -- Summary -- The master portfolios -- 1 The Global Growth Portfolio -- 2 The Low Risk Portfolio -- 3 The Income Portfolio -- The other master portfolios -- 4 The Mid Risk Portfolio -- 5 The Adventurous Portfolio -- What do I do next? Where do the Essential 25 fit in? -- Simple, lazy portfolios from PortfolioReview -- Appendix: The Essential 25 -- FTSE 100 - UK Equities -- Featured ETFs -- Featured unit trusts -- FTSE All Share -- FTSE 250 - UK Mid Caps -- FTSE All Stocks Gilt -- FTSE Small Cap -- FTSE World exc UK -- DJ EuroStoxx 50 - European Shares -- Money Market Funds -- MSCI Emerging Markets -- Japan - TOPIX, MSCI Japan and Nikkei 225 -- DJ-UBS Agriculture -- FTSE UK Dividend Plus -- Comments -- S&P Global Water -- Global Property - FTSE NAREIT Developed Markets (Global) Property Index Series -- China - HSCEI and MSCI -- Infrastructure - S&P Global Infrastructure Index -- MSCI Latin America -- MSCI World Islamic Index -- S&P Global Forestry and Timber -- S&P Global Clean Energy -- S&P 500 -- S&P Select Frontier Markets -- Brent Oil -- Gold -- iBoxx Sterling Corporate Bonds -- References -- Index. |
| Record Nr. | UNINA-9910150515003321 |
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Stevenson David
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| Harlow, England : , : Pearson, , [2012] | ||
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The Financial Times guide to investing in funds : how to select investments, assess managers and protect your wealth / / Jerome de Lavenere Lussan
| The Financial Times guide to investing in funds : how to select investments, assess managers and protect your wealth / / Jerome de Lavenere Lussan |
| Autore | Lavenère Lussan Jérôme de |
| Edizione | [1st edition] |
| Pubbl/distr/stampa | Harlow : , : Pearson Education Limited, , 2012 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (xiii, 225 pages) : illustrations |
| Disciplina | 332.6327 |
| Collana |
Financial Times Guides
Always Learning |
| Soggetto topico |
Mutual funds
Investments |
| ISBN |
9780273781547
0273781545 9781283683609 1283683601 9780273781554 0273781553 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto |
Cover -- The Financial Times Guide to Investing in Funds -- Contents -- Acknowledgements -- Introduction -- The manager -- The star traders -- International legal structures for managers -- The manager and the advisor's roles -- Controls over the fund -- What to deduce from a manager's set up -- The fund -- Investing in a fund -- International legal structures for funds -- Common forms of funds -- Understanding where the money goes -- Fund performance -- The prospectus -- Why is there a prospectus? / 38 -- Leverage and investment restrictions -- Fees -- The subscription and redemption forms in the prospectus -- Corroboration and gap analysis with marketing material -- Governance -- Key individuals -- Organisation of employees -- Directors' independence -- Management dedication -- Service providers -- The missing link - the investor -- Administrator -- Prime broker and custodian -- Other key providers -- Front and back office operations -- Internal operational policies -- Verifying the application of policies -- Front office workflow -- Back office workflow -- The future balance of power between front and back office -- Investment process and products -- Investment process -- Key strategies -- A disciplined approach -- Dependence on research -- Using statistics and data -- Benchmarks -- Leverage -- Portfolio turnover and trading volume -- Market conditions and competitors -- Products traded and assets in your portfolio -- Capacity and AUM -- Investors analysis -- Principals' own investments -- Risk management -- Risk management processes -- Key man risk -- Market risk -- Valuation risk -- Liquidity risk -- Counterparty risk -- Compliance -- Compliance status -- Compliance officer -- Systems and controls -- Financial promotion -- Financial reporting -- Insurance -- Business continuity plan -- Dealing and managing -- Anti-money laundering.
Prudential (capital requirement) / 175 -- Background checks -- Relevance of background checks -- Practical steps -- Conclusion -- The value of due diligence -- The future of the fund industry's service providers and advisors to investors -- New regulation - what is it good for? / 201 -- Glossary -- Index. |
| Record Nr. | UNINA-9910151788703321 |
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Lavenère Lussan Jérôme de
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| Harlow : , : Pearson Education Limited, , 2012 | ||
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The financial times guide to investment trusts : unlocking the city's best kept secret / / John Baron
| The financial times guide to investment trusts : unlocking the city's best kept secret / / John Baron |
| Autore | Baron John <1959-> |
| Edizione | [1st edition] |
| Pubbl/distr/stampa | Harlow, England : , : Pearson, , 2013 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (1 v.) : ill |
| Disciplina | 332.6327 |
| Collana | Always learning |
| Soggetto topico |
Mutual funds
Investments |
| ISBN |
1-292-00509-2
1-292-00510-6 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto |
Cover -- Contents -- About the author -- Acknowledgements -- Foreword -- Introduction: The changing landscape of investing -- Chapter 1: What are investment trusts? -- Structure and differences -- Net asset value (NAV) -- Discounts and premiums -- Price and size -- Range and reach -- Chapter 2: Better performance and cheaper fees -- Better performance -- Beware unit trust tables -- The strange case of 'mirror funds' -- The effect of cheaper fees on performance -- Lesson from America -- The TER and more -- Performance fees and Warren Buffett -- Chapter 3: The opportunities and risks of discounts -- Opportunities and risks -- Factors affecting discounts -- How to judge value -- The risks of investment trusts -- Discount control mechanisms -- Chapter 4: Other pros and cons of investment trusts -- Investment trusts are better understood -- Gearing -- Directors and shareholders -- The long term and alternative assets -- Size and marketability -- Dividends -- Capital changes -- Enhanced flexibility -- Chapter 5: Useful investing miscellany -- Directors' and managers' shareholdings -- The report and accounts -- Doing the splits -- ETFs and trackers -- Portfolio turnover -- Different investment styles -- Chapter 6: Deciding investment objectives -- Saving and investing -- Risk tolerances: time and volatility -- Currency considerations -- Income requirements -- Choosing a benchmark -- The route to market -- Chapter 7: Successful investing -- Getting started -- Why it is important to stay invested -- Diversification -- Reinvesting dividends -- Regular rebalancing -- Reaching investment goals -- Chapter 8: Other investment secrets -- Sentiment versus fundamentals -- Keep it simple and cheap -- Multi-manager funds -- Hedge funds -- Structured products -- Ignore forecasts -- The magic of compound interest -- Chapter 9: The Investors Chronicle portfolios.
The rationale -- Investment philosophy -- Investment strategy -- Balancing competing factors -- A recent column -- References -- Index. |
| Record Nr. | UNINA-9910153098803321 |
|
Baron John <1959->
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| Harlow, England : , : Pearson, , 2013 | ||
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I fondi azionari chiusi / [a cura di] Stefano Preda
| I fondi azionari chiusi / [a cura di] Stefano Preda |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : Edibank, 1990 |
| Descrizione fisica | 148 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 332.6327 |
| Altri autori (Persone) | Preda, Stefano |
| Collana | Studi e tendenze |
| Soggetto topico | Fondi comuni di investimento |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISALENTO-991000536119707536 |
| Milano : Edibank, 1990 | ||
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I fondi chiusi : aspetti di gestione e di strategia / Anna Gervasoni
| I fondi chiusi : aspetti di gestione e di strategia / Anna Gervasoni |
| Autore | Gervasoni, Anna |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : EGEA, [1989] |
| Descrizione fisica | 133 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 332.6327 |
| Collana | Istituto di studi sulle borse valori A. Lorenzetti ; 2 |
| Soggetto topico | Fondi comuni di investimento mobiliare |
| ISBN | 8823800315 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISALENTO-991000536179707536 |
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Gervasoni, Anna
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| Milano : EGEA, [1989] | ||
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I fondi comuni di investimento : come funzionano, quando convengono / Gianluigi De Marchi, Gianluca Roasio , prefazione di Gianni Zandano
| I fondi comuni di investimento : come funzionano, quando convengono / Gianluigi De Marchi, Gianluca Roasio , prefazione di Gianni Zandano |
| Autore | De Marchi, Gianluigi |
| Edizione | [4. ed. aggiornata] |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1999 |
| Descrizione fisica | xi, 223 p. ; 21 cm |
| Disciplina | 332.6327 |
| Altri autori (Persone) | Roasio, Gianlucaauthor |
| Soggetto topico | Fondi comuni di investimento |
| ISBN | 8883630076 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISALENTO-991003337809707536 |
|
De Marchi, Gianluigi
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| Milano : Il Sole 24 Ore Libri, 1999 | ||
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I fondi comuni di investimento in Italia : Performance, costi, visibilità e riscatto / / Paolo Gualtieri
| I fondi comuni di investimento in Italia : Performance, costi, visibilità e riscatto / / Paolo Gualtieri |
| Autore | Gualtieri Paolo |
| Pubbl/distr/stampa | Bologna : , : Società editrice il Mulino, , 2009 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (164 pages) |
| Disciplina | 332.6327 |
| Soggetto topico | Mutual funds |
| ISBN |
88-15-11000-3
88-15-14145-6 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Nota di contenuto | Introduzione -- Capitolo primo -- La performance dei fondi comuni italiani -- 1. Introduzione -- 2. Rassegna della letteratura -- 3. La misurazione della performance ponderata per il rischio -- 3.1. «Stock picking» -- 3.2. «Market timing» -- 4. Il campione -- 4.1. Composizione -- 4.2. Costruzione del data set -- 4.3. Calcolo dei rendimenti -- 5. Analisi empirica -- 5.1. «Stock picking», «market timing» e performance complessiva ponderata per il rischio -- 5.2. Le determinanti della performance complessiva ponderata per il rischio -- 6. Conclusioni -- Capitolo secondo -- I costi dei fondi comuni italiani -- 1. Introduzione -- 2. Rassegna della letteratura -- 3. Metodologia e dati -- 4. Specificazione del modello e risultati -- 5. Conclusioni -- Capitolo terzo -- La visibilità dei fondi comuni italiani -- 1. Introduzione -- 2. La visibilità negli studi precedenti sui fondi comuni -- 3. Il «media coverage» -- 3.1. La metodologia e il campione -- 3.2. I principali risultati -- 4. La pubblicità -- 4.1. La misurazione della pubblicità: il «gross rating point» -- 4.2. Il campione e i risultati -- 5. Le determinanti del «media coverage» -- 6. Conclusioni -- Capitolo quarto -- I flussi di sottoscrizione e riscatto dei fondi comuni italiani -- 1. Introduzione -- 2. Le determinanti dei flussi -- 3. La metodologia -- 3.1. Campione -- 3.2. Definizione delle variabili -- 4. L'analisi empirica -- 4.1. L'analisi univariata: flussi, performance, «media coverage» e pubblicità -- 4.2. L'analisi multivariata: le determinanti dei flussi -- 5. Conclusioni -- Conclusioni -- Riferimenti bibliografici. |
| Altri titoli varianti |
Fondi comuni di investimento in Italia
I fondi comuni di investimento in Italia: Performance, costi, visibilità e riscatto I fondi comuni di investimento in Italia. Performance, costi, visibilità e riscatto |
| Record Nr. | UNINA-9910139299603321 |
|
Gualtieri Paolo
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| Bologna : , : Società editrice il Mulino, , 2009 | ||
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I fondi comuni di investimento in Italia : Performance, costi, visibilità e riscatto / / Paolo Gualtieri
| I fondi comuni di investimento in Italia : Performance, costi, visibilità e riscatto / / Paolo Gualtieri |
| Autore | Gualtieri Paolo |
| Pubbl/distr/stampa | Bologna : , : Società editrice il Mulino, , 2009 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (164 pages) |
| Disciplina | 332.6327 |
| Soggetto topico | Mutual funds |
| ISBN |
88-15-11000-3
88-15-14145-6 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Nota di contenuto | Introduzione -- Capitolo primo -- La performance dei fondi comuni italiani -- 1. Introduzione -- 2. Rassegna della letteratura -- 3. La misurazione della performance ponderata per il rischio -- 3.1. «Stock picking» -- 3.2. «Market timing» -- 4. Il campione -- 4.1. Composizione -- 4.2. Costruzione del data set -- 4.3. Calcolo dei rendimenti -- 5. Analisi empirica -- 5.1. «Stock picking», «market timing» e performance complessiva ponderata per il rischio -- 5.2. Le determinanti della performance complessiva ponderata per il rischio -- 6. Conclusioni -- Capitolo secondo -- I costi dei fondi comuni italiani -- 1. Introduzione -- 2. Rassegna della letteratura -- 3. Metodologia e dati -- 4. Specificazione del modello e risultati -- 5. Conclusioni -- Capitolo terzo -- La visibilità dei fondi comuni italiani -- 1. Introduzione -- 2. La visibilità negli studi precedenti sui fondi comuni -- 3. Il «media coverage» -- 3.1. La metodologia e il campione -- 3.2. I principali risultati -- 4. La pubblicità -- 4.1. La misurazione della pubblicità: il «gross rating point» -- 4.2. Il campione e i risultati -- 5. Le determinanti del «media coverage» -- 6. Conclusioni -- Capitolo quarto -- I flussi di sottoscrizione e riscatto dei fondi comuni italiani -- 1. Introduzione -- 2. Le determinanti dei flussi -- 3. La metodologia -- 3.1. Campione -- 3.2. Definizione delle variabili -- 4. L'analisi empirica -- 4.1. L'analisi univariata: flussi, performance, «media coverage» e pubblicità -- 4.2. L'analisi multivariata: le determinanti dei flussi -- 5. Conclusioni -- Conclusioni -- Riferimenti bibliografici. |
| Altri titoli varianti |
Fondi comuni di investimento in Italia
I fondi comuni di investimento in Italia: Performance, costi, visibilità e riscatto I fondi comuni di investimento in Italia. Performance, costi, visibilità e riscatto |
| Record Nr. | UNISA-996337218803316 |
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Gualtieri Paolo
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| Bologna : , : Società editrice il Mulino, , 2009 | ||
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Fondi comuni in versione europea / Roberta Bambini
| Fondi comuni in versione europea / Roberta Bambini |
| Autore | Bambini, Roberta |
| Pubbl/distr/stampa | Firenze : Banca toscana, 1994 |
| Descrizione fisica | 71 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 332.6327 |
| Collana | Studi e informazioni. Quaderni ; 44 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | und |
| Record Nr. | UNISALENTO-991001901189707536 |
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Bambini, Roberta
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| Firenze : Banca toscana, 1994 | ||
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