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Complementary notes for the course of financial mathematics : Clea - business degree / Lorenzo Peccati
Complementary notes for the course of financial mathematics : Clea - business degree / Lorenzo Peccati
Autore PECCATI, Lorenzo
Pubbl/distr/stampa Milano : Egea, c2004
Descrizione fisica 89 p. ; 23 cm
Disciplina 332.0151(Economia finanziaria - Tecniche matematiche)
Collana Matematica e statistica
Soggetto topico Matematica finanziaria
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNISA-990005516270203316
PECCATI, Lorenzo  
Milano : Egea, c2004
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. di Salerno
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Complementi di matematica finanziaria : modelli applicativi per la scelta degli investimenti / Marco Micocci
Complementi di matematica finanziaria : modelli applicativi per la scelta degli investimenti / Marco Micocci
Autore Micocci, Marco
Pubbl/distr/stampa Roma : Cisu, 1999
Descrizione fisica 276 p. ; 24 cm + floppy disk
Disciplina 332.0151
Soggetto non controllato Matematica finanziaria
ISBN 88-7975-234-0
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNINA-990003690640403321
Micocci, Marco  
Roma : Cisu, 1999
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
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Complementi di matematica finanziaria : modelli applicativi per la scelta degli investimenti / Marco Micocci
Complementi di matematica finanziaria : modelli applicativi per la scelta degli investimenti / Marco Micocci
Autore MICOCCI, Marco
Pubbl/distr/stampa Roma : CISU, 1999
Descrizione fisica 276 p. ; 24 cm. + 1 Floppy-Disk
Disciplina 332.0151
Soggetto topico Matematica finanziaria
ISBN 88-7975-234-0
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNISA-990001144240203316
MICOCCI, Marco  
Roma : CISU, 1999
Materiale a stampa
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The concepts and practice of mathematical finance / Mark S. Joshi
The concepts and practice of mathematical finance / Mark S. Joshi
Autore Joshi, Mark Suresh
Pubbl/distr/stampa Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2003
Descrizione fisica xvii, 473 p. : ill. ; 26 cm
Disciplina 332.0151
Collana Mathematics, finance, and risk
Soggetto topico Derivative securities - Prices - Mathematical models
Options (Finance) - Prices - Mathematical models
Interest rates - Mathematical models
Finance - Mathematical models
Investments - Mathematics
Risk management - Mathematical models
ISBN 0521823552
Classificazione AMS 93A
LC HG6024.A3J67
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNISALENTO-991000497689707536
Joshi, Mark Suresh  
Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2003
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Credit risk : modeling, valuation and hedging / Tomasz R. Bielecki, Marek Rutkowski
Credit risk : modeling, valuation and hedging / Tomasz R. Bielecki, Marek Rutkowski
Autore Bielecki, Tomasz R.
Pubbl/distr/stampa Berlin [etc.], : Springer, ©2002
Descrizione fisica XVIII, 500 p. ; 24 cm
Disciplina 332.0151
Altri autori (Persone) RUTKOWSKI, Marek
Soggetto topico Credito - Rischi - Modelli matematici
ISBN 3540675930
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAS-RML0263023
Bielecki, Tomasz R.  
Berlin [etc.], : Springer, ©2002
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De l'organisation a la gestion prévisionnelle / Albert Douillet
De l'organisation a la gestion prévisionnelle / Albert Douillet
Autore DOUILLET, Albert
Pubbl/distr/stampa Paris : Les Éditions d'organisation, 1971
Descrizione fisica 165 p. : ill. ; 24 cm
Disciplina 332.0151
Soggetto topico Matematica finanziaria
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione fre
Record Nr. UNISA-990003240740203316
DOUILLET, Albert  
Paris : Les Éditions d'organisation, 1971
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Decidere in banca con la matematica e la statistica : la cassetta degli attrezzi dell'uomo di banca / Andrea Resti
Decidere in banca con la matematica e la statistica : la cassetta degli attrezzi dell'uomo di banca / Andrea Resti
Autore Resti, Andrea
Pubbl/distr/stampa Milano : Edibank, 1998
Descrizione fisica 168 p. ; 21 cm.
Disciplina 332.0151
Collana Strumenti
Soggetto topico Matematica finanziaria
Tecnica bancaria
ISBN 8844900181
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNISALENTO-991001049949707536
Resti, Andrea  
Milano : Edibank, 1998
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Discrete-time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance / / P. C. G. Vassiliou
Discrete-time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance / / P. C. G. Vassiliou
Autore Vassiliou P. C. G.
Edizione [First edition.]
Pubbl/distr/stampa Hoboken : , : John Wiley, , 2013
Descrizione fisica 1 online resource (418 pages)
Disciplina 332.0151
332.63/22201
332.6322201
Collana ISTE
Soggetto topico Securities - Mathematical models - Prices
Capital assets pricing model - Mathematical models
Stochastic analysis
Finance
Soggetto genere / forma Electronic books.
ISBN 9781118557860
1-118-55786-7
1-118-61866-1
1-299-31536-4
1-118-61877-7
Classificazione MAT 600f
MAT 606f
WIR 160f
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto CHAPTER 1. Probability and Random Variables -- CHAPTER 2. An Introduction to Financial Instruments and Derivatives -- CHAPTER 3. Conditional Expectation and Markov Chains -- CHAPTER 4. The No-Arbitrage Binomial Pricing Model -- CHAPTER 5. Martingales -- CHAPTER 6. Equivalent Martingale Measures, No-Arbitrage and Complete Markets -- CHAPTER 7. American Derivative Securities -- CHAPTER 8. Fixed-Income Markets and Interest Rates -- CHAPTER 9. Credit Risk -- CHAPTER 10. The Heath-Jarrow-Morton Model.
Record Nr. UNINA-9910139247603321
Vassiliou P. C. G.  
Hoboken : , : John Wiley, , 2013
Materiale a stampa
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Discrete-time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance / / P. C. G. Vassiliou
Discrete-time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance / / P. C. G. Vassiliou
Autore Vassiliou P. C. G.
Edizione [First edition.]
Pubbl/distr/stampa Hoboken : , : John Wiley, , 2013
Descrizione fisica 1 online resource (418 pages)
Disciplina 332.0151
332.63/22201
332.6322201
Collana ISTE
Soggetto topico Securities - Mathematical models - Prices
Capital assets pricing model - Mathematical models
Stochastic analysis
Finance
ISBN 9781118557860
1-118-55786-7
1-118-61866-1
1-299-31536-4
1-118-61877-7
Classificazione MAT 600f
MAT 606f
WIR 160f
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto CHAPTER 1. Probability and Random Variables -- CHAPTER 2. An Introduction to Financial Instruments and Derivatives -- CHAPTER 3. Conditional Expectation and Markov Chains -- CHAPTER 4. The No-Arbitrage Binomial Pricing Model -- CHAPTER 5. Martingales -- CHAPTER 6. Equivalent Martingale Measures, No-Arbitrage and Complete Markets -- CHAPTER 7. American Derivative Securities -- CHAPTER 8. Fixed-Income Markets and Interest Rates -- CHAPTER 9. Credit Risk -- CHAPTER 10. The Heath-Jarrow-Morton Model.
Record Nr. UNINA-9910830553803321
Vassiliou P. C. G.  
Hoboken : , : John Wiley, , 2013
Materiale a stampa
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Discrete-time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance / / P. C. G. Vassiliou
Discrete-time Asset Pricing Models in Applied Stochastic Finance / / P. C. G. Vassiliou
Autore Vassiliou P. C. G.
Edizione [First edition.]
Pubbl/distr/stampa Hoboken : , : John Wiley, , 2013
Descrizione fisica 1 online resource (418 pages)
Disciplina 332.0151
332.63/22201
332.6322201
Collana ISTE
Soggetto topico Securities - Mathematical models - Prices
Capital assets pricing model - Mathematical models
Stochastic analysis
Finance
ISBN 9781118557860
1-118-55786-7
1-118-61866-1
1-299-31536-4
1-118-61877-7
Classificazione MAT 600f
MAT 606f
WIR 160f
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto CHAPTER 1. Probability and Random Variables -- CHAPTER 2. An Introduction to Financial Instruments and Derivatives -- CHAPTER 3. Conditional Expectation and Markov Chains -- CHAPTER 4. The No-Arbitrage Binomial Pricing Model -- CHAPTER 5. Martingales -- CHAPTER 6. Equivalent Martingale Measures, No-Arbitrage and Complete Markets -- CHAPTER 7. American Derivative Securities -- CHAPTER 8. Fixed-Income Markets and Interest Rates -- CHAPTER 9. Credit Risk -- CHAPTER 10. The Heath-Jarrow-Morton Model.
Record Nr. UNINA-9910841080003321
Vassiliou P. C. G.  
Hoboken : , : John Wiley, , 2013
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