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In Memoriam Paul-André Meyer [Risorsa elettronica] : Séminaire de Probabilités XXXIX / edited by Michel Émery, Marc Yor
| In Memoriam Paul-André Meyer [Risorsa elettronica] : Séminaire de Probabilités XXXIX / edited by Michel Émery, Marc Yor |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin ; Heidelberg : Springer, 2006 |
| Collana | Lecture Notes in Mathematics |
| ISBN | 9783540355137 |
| Formato | Risorse elettroniche  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-990009246800403321 |
| Berlin ; Heidelberg : Springer, 2006 | ||
| Risorse elettroniche | ||
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In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.)
| In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.) |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2006 |
| Descrizione fisica | VIII, 417 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Brownian Motions
Brownian bridge Calculus Diffusion Processes Dirichlet process Filtration Local martingale Lévy processes Martingales Mathematical Finance Ornstein-Uhlenbeck process Quantitative Finance Semimartingales Sets Stochastic Calculus |
| ISBN | 978-35-403-0994-9 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0057413 |
| Berlin, : Springer, 2006 | ||
| Materiale a stampa | ||
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In memoriam Paul-André Meyer : Seminaire de probabilites 39. / Michel Emery, Marc Yor (eds.)
| In memoriam Paul-André Meyer : Seminaire de probabilites 39. / Michel Emery, Marc Yor (eds.) |
| Edizione | [Berlin : Springer] |
| Descrizione fisica | Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico. |
| Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
| ISBN | 35-403-0994-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0057413 |
| Materiale a stampa | ||
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Local times and excursion theory for brownian motion : a tale of Wiener and Itô measures / Ju-Yi Yen, Marc Yor
| Local times and excursion theory for brownian motion : a tale of Wiener and Itô measures / Ju-Yi Yen, Marc Yor |
| Autore | Yen, Ju-Yi |
| Pubbl/distr/stampa | Cham : Springer, 2013 |
| Descrizione fisica | ix, 135 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 519.233 |
| Altri autori (Persone) | Yor, Marc |
| Collana | Lecture notes in mathematics |
| Soggetto non controllato |
Processi di Markov
Moto browniano |
| ISBN | 978-3-319-01269-8 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-990009941350403321 |
Yen, Ju-Yi
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| Cham : Springer, 2013 | ||
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Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of Wiener and Itô Measures / Ju-Yi Yen, Marc Yor
| Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of Wiener and Itô Measures / Ju-Yi Yen, Marc Yor |
| Autore | Yen, Ju-Yi |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2013 |
| Descrizione fisica | IX, 135 p. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Yor, Marc |
| Soggetto topico |
60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] 60G17 - Sample path properties [MSC 2020] 60J57 - Multiplicative functionals and Markov processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Arcsine law
Excursion theory Functionals of Brownian motion Local times |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0098154 |
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Yen, Ju-Yi
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| Cham, : Springer, 2013 | ||
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Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of Wiener and Itô Measures / Ju-Yi Yen, Marc Yor
| Local times and excursion theory for Brownian motion : a tale of Wiener and Itô Measures / Ju-Yi Yen, Marc Yor |
| Autore | Yen, Ju-Yi |
| Edizione | [Cham : Springer, 2013] |
| Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
| Altri autori (Persone) | Yor, Marc |
| Soggetto topico |
60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] 60G17 - Sample path properties [MSC 2020] 60J57 - Multiplicative functionals and Markov processes [MSC 2020] |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0098154 |
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Yen, Ju-Yi
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Penalising Brownian paths / Bernard Roynette, Marc Yor
| Penalising Brownian paths / Bernard Roynette, Marc Yor |
| Autore | Roynette, Bernard |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, c2009 |
| Descrizione fisica | XII, 275 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 519.2 |
| Altri autori (Persone) | Yor, Marc |
| Collana | Lecture notes in mathematics |
| Soggetto non controllato |
Teoria della probabilità
Moto Browniano |
| ISBN | 978-3-540-89698-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-990009082480403321 |
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Roynette, Bernard
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| Berlin : Springer, c2009 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Penalising Brownian Paths [Risorsa elettronica] / by Bernard Roynette, Marc Yor
| Penalising Brownian Paths [Risorsa elettronica] / by Bernard Roynette, Marc Yor |
| Autore | Roynette, Bernard |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin ; Heidelberg : Springer, 2009 |
| Altri autori (Persone) | Yor, Marc |
| Collana | Lecture Notes in Mathematics |
| ISBN | 9783540896999 |
| Formato | Risorse elettroniche |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-990009258480403321 |
|
Roynette, Bernard
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| Berlin ; Heidelberg : Springer, 2009 | ||
| Risorse elettroniche | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
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Penalising Brownian paths / Bernard Roynette, Marc Yor
| Penalising Brownian paths / Bernard Roynette, Marc Yor |
| Autore | Roynette, Bernard |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2009 |
| Descrizione fisica | XII, 275 p. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Yor, Marc |
| Soggetto topico |
60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces [MSC 2020]
60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020] 60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] 60Fxx - Limit theorems in probability theory [MSC 2020] 60G30 - Continuity and singularity of induced measures [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Bessel process
Brownian Motions Martingales Penalisations Probability Theory |
| ISBN | 978-35-408-9698-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0071089 |
|
Roynette, Bernard
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| Berlin, : Springer, 2009 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Penalising Brownian paths / Bernard Roynette, Marc Yor
| Penalising Brownian paths / Bernard Roynette, Marc Yor |
| Autore | Roynette, Bernard |
| Edizione | [Berlin : Springer] |
| Descrizione fisica | Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico. |
| Altri autori (Persone) | Yor, Marc |
| Soggetto topico |
60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces [MSC 2020]
60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020] 60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] 60Fxx - Limit theorems in probability theory [MSC 2020] 60G30 - Continuity and singularity of induced measures [MSC 2020] |
| ISBN | 978-35-408-9698-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0071089 |
|
Roynette, Bernard
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| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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