Stochastic analysis in discrete and continuous settings : with normal martingales / Nicolas Privault
(Visualizza in formato marc)
(Visualizza in BIBFRAME)
| Autore: |
Privault, Nicolas
|
| Titolo: |
Stochastic analysis in discrete and continuous settings : with normal martingales / Nicolas Privault
|
| Pubblicazione: | Berlin, : Springer, 2009 |
| Titolo uniforme: | Stochastic analysis in discrete and continuous settings : with normal martingales |
| Descrizione fisica: | IX, 310 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] |
| 60Jxx - Markov processes [MSC 2020] | |
| 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] | |
| 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Brownian Motions |
| Continuous stochastic process | |
| Jump Processes | |
| Malliavin Calculus | |
| Martingales | |
| Normal martingales | |
| Poisson process | |
| Stochastic Analysis | |
| Stochastic processes | |
| Note generali: | Pubblicazione disponibile anche in formato elettronico |
| Titolo autorizzato: | Stochastic analysis in discrete and continuous settings : with normal martingales |
| ISBN: | 978-36-420-2379-8 |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0075706 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-642-02380-4 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Fa parte di:
Lecture notes in mathematics Berlin [etc.] . -Springer ; 1982