Stochastic Integration and Differential Equations : A New Approach / Philip Protter
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| Autore: |
Protter, Philip
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| Titolo: |
Stochastic Integration and Differential Equations : A New Approach / Philip Protter
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| Pubblicazione: | Berlin, : Springer-Verlag, 1990 [stampa 1992] |
| Edizione: | 2. corrected printing |
| Descrizione fisica: | x, 302 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| 60G07 - General theory of stochastic processes [MSC 2020] | |
| 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Boundary Element Methods |
| Differential equations | |
| Integrals | |
| Integrations | |
| Local time | |
| Martingales | |
| Semimartingales | |
| Stability | |
| Stochastic Integrations | |
| Stochastic differential equations | |
| Titolo autorizzato: | Stochastic integration and differential equations |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN00287133 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-662-02619-9 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Stochastic modelling and applied probability New York [etc.] . -Springer ; 21