Stochastic Calculus via Regularizations / Francesco Russo, Pierre Vallois
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| Autore: |
Russo, Francesco, matematico
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| Titolo: |
Stochastic Calculus via Regularizations / Francesco Russo, Pierre Vallois
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| Pubblicazione: | Cham, : Bocconi University, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica: | xxxi, 638 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Dirichlet processes |
| Feynman-Kac Formulae | |
| Finite Quadratic Variation Processes | |
| Lyons-Zheng Processes | |
| Malliavin Calculus | |
| Pathwise Stochastic Integration and Calculus | |
| Rough Paths | |
| Stochastic Analysis | |
| Stochastic differential equations | |
| Altri autori: |
Vallois, Pierre
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| Titolo autorizzato: | Stochastic Calculus via Regularizations |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN00278149 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-031-09446-0 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Bocconi & Springer series : mathematics, statistics, finance and economics Berlin [etc.] . -Bocconi university . -Springer ; 11