Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time / Harold J. Kushner, Paul G. Dupuis
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| Autore: |
Kushner, Harold J.
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| Titolo: |
Numerical Methods for Stochastic Control Problems in Continuous Time / Harold J. Kushner, Paul G. Dupuis
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| Pubblicazione: | New York [etc.], : Springer-Verlag, 1992 |
| Descrizione fisica: | ix, 439 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60F17 - Functional limit theorems; invariance principles [MSC 2020] |
| 65-XX - Numerical analysis [MSC 2020] | |
| 65Cxx - Probabilistic methods, stochastic differential equations [MSC 2020] | |
| 65K10 - Numerical optimization and variational techniques [MSC 2020] | |
| 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Algorithms |
| Markov Chains | |
| Numerical Analysis | |
| Stochastic processes | |
| Variation | |
| Altri autori: |
Dupuis, Paul A.
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| Titolo autorizzato: | Numerical methods for stochastic control problems in continuous time |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN00290063 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-1-4684-0441-8 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Stochastic modelling and applied probability New York [etc.] . -Springer ; 24