Interest rate modeling : post-crisis challenges and approaches / Zorana Grbac, Wolfgang J. Runggaldier
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| Autore: |
Grbac, Zorana
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| Titolo: |
Interest rate modeling : post-crisis challenges and approaches / Zorana Grbac, Wolfgang J. Runggaldier
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| Pubblicazione: | [Cham], : Springer, 2015 |
| Titolo uniforme: | Interest rate modeling : post-crisis challenges and approaches |
| Descrizione fisica: | XIII, 140 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60H30 - Applications of stochastic analysis (to PDEs, etc.) [MSC 2020] |
| 91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020] | |
| 91G30 - Interest rates, asset pricing, etc. (stochastic models) [MSC 2020] | |
| 91G40 - Credit risk [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Affine term structure methodology |
| Clean valuation | |
| Interest rate models and derivatives | |
| Multicurve models | |
| Post-crisis interbank risk | |
| Quantitative Finance | |
| Altri autori: |
Runggaldier, Wolfgang J.
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| Titolo autorizzato: | Interest rate modeling : post-crisis challenges and approaches |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0113875 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25385-5 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
SpringerBriefs in quantitative finance Berlin [etc.] . -Springer