Informationseffizienz von Terminkontraktmaerkten fuer Waehrungen

• Autore: Graw Ehrentraud
• Pubblicazione: Bern, : Peter Lang International Academic Publishers, 2018
• Descrizione fisica: 1 online resource (323)
• Soggetto topico: Monetary economics; Banking
• Sommario/riassunto: An Stelle der gleichgewichtsorientierten, mit rationalen Erwartungen verknüpften statischen Effizienzbetrachtung wird eine dynamische Effizienzanalyse angestrebt, für die heterogene Erwartungen und Handel zu subjektiv falschen Preisen konstitutiv ist. Der konkrete Untersuchungsgegenstand ist der Terminkontrakthandel für Währungen am International Monetary Markt in Chicago. Es wurde eine umfangreiche Untersuchung dieses Marktes auf «schwache» Effizienz durchgeführt. Ausserdem erlaubte eine für Terminkontrakthandel typische Transaktionsmöglichkeit, das Spreading, die Durchführung von Tests auf eine über die «schwache» Effizienz hinausgehende strengere Form der Effizienz.
• Altri titoli varianti: Allokation im marktwirtschaftlichen System vol. 13
• Titolo autorizzato: Informationseffizienz von Terminkontraktmaerkten fuer Waehrungen
• ISBN: 9783820482744
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Tedesco
• Record Nr.: 9910765850103321
• Lo trovi qui: Univ. Federico II