| Autore: |
Cherubini, Umberto
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| Titolo: |
Convolution copula econometrics / Umberto Cherubini, Fabio Gobbi, Sabrina Mulinacci
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| Pubblicazione: |
[Cham], : Springer, 2016 |
| Titolo uniforme: |
Convolution copula econometrics
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| Descrizione fisica: |
X, 90 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: |
62-XX - Statistics [MSC 2020] |
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62H20 - Measures of association (correlation, canonical correlation, etc.) [MSC 2020] |
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62M05 - Markov processes: estimation; hidden Markov models [MSC 2020] |
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62M10 - Time series, auto-correlation, regression, etc. in statistics (GARCH) [MSC 2020] |
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62P05 - Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics [MSC 2020] |
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62P20 - Applications of statistics to economics [MSC 2020] |
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91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020] |
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91B84 - Economic time series analysis [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato: |
Autoregressive process |
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Convolution-based process |
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Copula functions |
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Econometrics |
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Interest Rates |
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Long memory time series |
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Markov process |
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Stochastic processes |
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Time Series Analysis |
| Altri autori: |
Gobbi, Fabio
Mulinacci, Sabrina
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| Titolo autorizzato: |
Convolution copula econometrics |
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| Formato: |
Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico |
Monografia |
| Lingua di pubblicazione: |
Inglese |
| Record Nr.: | VAN00114588 |
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| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico |
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-48015-2 |
| Opac: |
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