Continuous-Time Asset Pricing Theory : A Martingale-Based Approach / Robert A. Jarrow
(Visualizza in formato marc)
(Visualizza in BIBFRAME)
| Autore: |
Jarrow, Robert A.
|
| Titolo: |
Continuous-Time Asset Pricing Theory : A Martingale-Based Approach / Robert A. Jarrow
|
| Pubblicazione: | xxiii, 448 p. ; 24 cm |
| Edizione: | Cham : Springer, 2018 |
| Descrizione fisica: | Pubblicazione in formato elettronico |
| Soggetto topico: | 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] |
| 90Cxx - Mathematical programming [MSC 2020] | |
| 49Kxx - Optimality conditions [MSC 2020] | |
| 91G30 - Interest rates, asset pricing, etc. (stochastic models) [MSC 2020] | |
| Titolo autorizzato: | Continuous-Time Asset Pricing Theory |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | SUN0124616 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | http://doi.org/10.1007/978-3-319-77821-1 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Springer finance textbook Berlin . -Springer , 2004-.