Continuous Martingales and Brownian Motion / Daniel Revuz, Marc Yor
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| Autore: |
Revuz, Daniel
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| Titolo: |
Continuous Martingales and Brownian Motion / Daniel Revuz, Marc Yor
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| Pubblicazione: | Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1999 [stampa 2005] |
| Edizione: | Corr. 3. print. of 3. ed |
| Descrizione fisica: | xi, 606 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60G07 - General theory of stochastic processes [MSC 2020] |
| 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Brownian Motion |
| Diffusion | |
| Ergodic theory | |
| Functional | |
| Generator | |
| Martingales Brownian motion | |
| Probability | |
| Probability Theory | |
| Stochastic Calculus | |
| Stochastic differential equations | |
| Stochastic integration | |
| Stochastic processes | |
| Altri autori: |
Yor, Marc
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| Titolo autorizzato: | Continuous martingales and Brownian motion |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN00299749 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-662-06400-9 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A series of comprehensive texts in mathematics Berlin [etc.] . -Springer , 1921- ; 293