Computation of Greeks Using the Discrete Malliavin Calculus and Binomial Tree / Yoshifumi Muroi

• Autore: Muroi, Yoshifumi
• Pubblicazione: Singapore, : Springer, 2022
• Descrizione fisica: viii, 106 p. : ill. ; 24 cm
• Soggetto topico: 60G42 - Martingales with discrete parameter [MSC 2020]; 60H07 - Stochastic calculus of variations and the Malliavin calculus [MSC 2020]; 60H35 - Computational methods for stochastic equations (aspects of stochastic analysis) [MSC 2020]; 91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020]; 91G60 - Numerical methods (including Monte Carlo methods) [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Bernoulli Random Walk; Binomial Tree Method; Discrete Ito Formula; Discrete Malliavin Calculus; Greeks (Sensitivity of Options)
• Titolo autorizzato: Computation of Greeks Using the Discrete Malliavin Calculus and Binomial Tree
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN0278355
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: https://doi.org/10.1007/978-981-19-1073-9
• Serie: SpringerBriefs in Statistics. JSS research series in statistics Berlin [etc.] . -Springer , 2015-