Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve

• Autore: Karatzas, Ioannis
• Pubblicazione: New York, : Springer, 1991 [stampa 1994]
• Edizione: Repr. of 2. ed
• Descrizione fisica: XXIII, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm
• Soggetto topico: 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]; 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]; 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020]; 60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Brownian Motion; Continuous-time stochastic processes; Differential equations; Filtration; Girsanov theorem; Local time; Markov Processes; Markov property; Martingales; Reflected Brownian motions; Semimartingales; Stochastic Calculus; Stochastic differential equations; Stochastic processes
• Altri autori: Shreve, Steven E.
• Titolo autorizzato: Brownian motion and stochastic calculus
• ISBN: 978-03-87976-55-6
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN00055724
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: /sebina/repository/catalogazione/documenti/Karatzas, Shreve - Brownian motion and stochastic calculus. 2. ed..pdf
• Serie: Graduate texts in mathematics New York [etc.] . -Springer , 1950- ; 113