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Time Series Analysis for the State-Space Model with R/Stan / Junichiro Hagiwara
Time Series Analysis for the State-Space Model with R/Stan / Junichiro Hagiwara
Autore Hagiwara, Junichiro
Pubbl/distr/stampa Singapore, : Springer, 2021
Descrizione fisica xiii, 347 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 62-XX - Statistics [MSC 2020]
62M10 - Time series, auto-correlation, regression, etc. in statistics (GARCH) [MSC 2020]
62G10 - Nonparametric hypothesis testing [MSC 2020]
62M20 - Inference from stochastic processes and prediction; filtering [MSC 2020]
Soggetto non controllato Baysian Inference
Kalman Filter
Particle filter
State-Space Model
Time Series Analysis
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0275529
Hagiwara, Junichiro  
Singapore, : Springer, 2021
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Time Series Analysis for the State-Space Model with R/Stan / Junichiro Hagiwara
Time Series Analysis for the State-Space Model with R/Stan / Junichiro Hagiwara
Autore Hagiwara, Junichiro
Pubbl/distr/stampa Singapore, : Springer, 2021
Descrizione fisica xiii, 347 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 62-XX - Statistics [MSC 2020]
62G10 - Nonparametric hypothesis testing [MSC 2020]
62M10 - Time series, auto-correlation, regression, etc. in statistics (GARCH) [MSC 2020]
62M20 - Inference from stochastic processes and prediction; filtering [MSC 2020]
Soggetto non controllato Baysian Inference
Kalman Filter
Particle filter
State-Space Model
Time Series Analysis
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Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00275529
Hagiwara, Junichiro  
Singapore, : Springer, 2021
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