Lévy Matters I : recent progress in Theory and applications: foundations, trees and numerical issue in finance / Thomas Duquesne, Oleg Reichmann, Ken-iti Sato, Christoph Schwab ; with a short biography of Paul Lévy by Jean Jacod ; editors: Ole E. Barndorff-Nielse ... [et al.] |
Autore | Duquesne, Thomas |
Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, 2010 |
Descrizione fisica | XIV, 198 p. ; 24 cm |
Disciplina | 519 |
Altri autori (Persone) |
Reichmann, Oleg
Sato, Ken-iti Schwab, Christoph |
Collana | Lecture notes in mathematics |
Soggetto non controllato |
Processi con incrementi indipendenti
Distribuzioni infinitamente divisibili - Distribuzioni stabili Processi di diramazione Equazioni integro-differenziali alle derivate parziali Misure di Hausdorff e di impaccamento Integrali stocastici Misure casuali Processi di salto jump |
ISBN |
978-3-642-14006-8
978-3-642-14007-5 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990009288830403321 |
Duquesne, Thomas
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Berlin : Springer, 2010 | ||
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Lévy matters II : recent progress in theory and applications : fractional Lévy fields, and scale functions / Serge Cohen, Alexey Kuznetsov, Andreas E. Kyprianou, Victor Rivero |
Autore | Cohen, Serge |
Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, 2012 |
Descrizione fisica | XII, 186 p. ; 24 cm |
Disciplina | 519.232 |
Altri autori (Persone) |
Kuznetsov, Alexey
Kyprianou, Andreas E. Rivero, Victor |
Collana | Lecture notes in mathematics |
Soggetto non controllato |
Processi stazionari
Tempi di arresto - Problemi di arresto ottimale - Teoria dei giochi d'azzardo Processi con incrementi indipendenti Teoria dei valori estremi - Processi estremali Catene di Markov con parametro discreto Teoria probabilistica del potenziale |
ISBN | 978-3-642-31406-3 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990009656530403321 |
Cohen, Serge
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Berlin : Springer, 2012 | ||
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Multivariate characteristic and correlation functions / Zoltán Sasvári |
Autore | Sasvári, Zoltán |
Pubbl/distr/stampa | Berlin : De Gruyter, 2013 |
Descrizione fisica | IX, 366 p. ; 25 cm |
Disciplina |
515
519 |
Soggetto non controllato |
Trasformata di Fourier
Funzioni definite positive sui gruppi e semigruppi Limite centrale ed altri teoremi deboli Processi stazionari Somme di variabili casuali indipendenti - Passeggiate casuali Processi con incrementi indipendenti Distribuzioni infinitamente divisibili - Distribuzioni stabili Funzioni caratteristiche - Altre trasformate |
ISBN | 978-3-11-022398-9 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990009861900403321 |
Sasvári, Zoltán
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Berlin : De Gruyter, 2013 | ||
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Stochastic calculus with infinitesimals / Frederik S. Herzberg |
Autore | Herzberg, Frederik S. |
Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, 2013 |
Descrizione fisica | XVIII, 112 p. ; 24 cm |
Disciplina | 519.2 |
Collana | Lecture notes in mathematics |
Soggetto non controllato |
Teoria della probabilità e processi stocastici - Presentazione di ricerche
Modelli nonstandard in matematica Fondamenti dei processi stocastici Modelli spaziali Integrali e grafi di Feynman - Applicazioni della topologia algebrica e della geometria algebrica Processi con incrementi indipendenti Integrali stocastici Equazioni differenziali ordinarie stocastiche |
ISBN | 978-3-642-33148-0 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990009803650403321 |
Herzberg, Frederik S.
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Berlin : Springer, 2013 | ||
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