An Introduction to Sequential Monte Carlo / Nicolas Chopin, Omiros Papaspiliopoulos |
Autore | Chopin, Nicolas |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2020 |
Descrizione fisica | xxvi, 559 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Papaspiliopoulos, Omiros |
Soggetto topico |
65C05 - Monte Carlo methods [MSC 2020]
62-XX - Statistics [MSC 2020] 62M05 - Markov processes: estimation; hidden Markov models [MSC 2020] 62L12 - Sequential estimation [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Bayesian Inference
Data-driven science, modeling and theory building Feynman-Kac models Hidden Markov models Markov Chain Monte Carlo Particle filter Sequential Monte Carlo Sequential learning State-space models |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0248680 |
Chopin, Nicolas | ||
Cham, : Springer, 2020 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
An Introduction to Sequential Monte Carlo / Nicolas Chopin, Omiros Papaspiliopoulos |
Autore | Chopin, Nicolas |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2020 |
Descrizione fisica | xxvi, 559 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Papaspiliopoulos, Omiros |
Soggetto topico |
62-XX - Statistics [MSC 2020]
62L12 - Sequential estimation [MSC 2020] 62M05 - Markov processes: estimation; hidden Markov models [MSC 2020] 65C05 - Monte Carlo methods [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Bayesian Inference
Data-driven science, modeling and theory building Feynman-Kac models Hidden Markov models Markov Chain Monte Carlo Particle filter Sequential Monte Carlo Sequential learning State-space models |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00248680 |
Chopin, Nicolas | ||
Cham, : Springer, 2020 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Time Series Analysis for the State-Space Model with R/Stan / Junichiro Hagiwara |
Autore | Hagiwara, Junichiro |
Pubbl/distr/stampa | Singapore, : Springer, 2021 |
Descrizione fisica | xiii, 347 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico |
62-XX - Statistics [MSC 2020]
62M10 - Time series, auto-correlation, regression, etc. in statistics (GARCH) [MSC 2020] 62G10 - Nonparametric hypothesis testing [MSC 2020] 62M20 - Inference from stochastic processes and prediction; filtering [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Baysian Inference
Kalman Filter Particle filter State-Space Model Time Series Analysis |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0275529 |
Hagiwara, Junichiro | ||
Singapore, : Springer, 2021 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|
Time Series Analysis for the State-Space Model with R/Stan / Junichiro Hagiwara |
Autore | Hagiwara, Junichiro |
Pubbl/distr/stampa | Singapore, : Springer, 2021 |
Descrizione fisica | xiii, 347 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico |
62-XX - Statistics [MSC 2020]
62G10 - Nonparametric hypothesis testing [MSC 2020] 62M10 - Time series, auto-correlation, regression, etc. in statistics (GARCH) [MSC 2020] 62M20 - Inference from stochastic processes and prediction; filtering [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Baysian Inference
Kalman Filter Particle filter State-Space Model Time Series Analysis |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00275529 |
Hagiwara, Junichiro | ||
Singapore, : Springer, 2021 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
|