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In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.)
| In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.) |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2006 |
| Descrizione fisica | VIII, 417 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Brownian Motions
Brownian bridge Calculus Diffusion Processes Dirichlet process Filtration Local martingale Lévy processes Martingales Mathematical Finance Ornstein-Uhlenbeck process Quantitative Finance Semimartingales Sets Stochastic Calculus |
| ISBN | 978-35-403-0994-9 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0057413 |
| Berlin, : Springer, 2006 | ||
| Materiale a stampa | ||
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In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.)
| In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.) |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2006 |
| Descrizione fisica | VIII, 417 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] 60Jxx - Markov processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Brownian Motions
Brownian bridge Calculus Diffusion Processes Dirichlet process Filtration Local martingale Lévy processes Martingales Mathematical Finance Ornstein-Uhlenbeck process Quantitative Finance Semimartingales Sets Stochastic Calculus |
| ISBN | 978-35-403-0994-9 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00057413 |
| Berlin, : Springer, 2006 | ||
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Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2008 |
| Descrizione fisica | XI, 264 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Asymptotic Theory
Diffusion Processes Discrete Observations Estimator Martingales Modeling Ornstein-Uhlenbeck process Parameter Estimation Quantitative Finance Semimartingales Stochastic differential equations |
| ISBN | 978-35-407-4447-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0065596 |
Bishwal, Jaya P. N.
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| Berlin, : Springer, 2008 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2008 |
| Descrizione fisica | XI, 264 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Asymptotic Theory
Diffusion Processes Discrete Observations Estimator Martingales Modeling Ornstein-Uhlenbeck process Parameter Estimation Quantitative Finance Semimartingales Stochastic differential equations |
| ISBN | 978-35-407-4447-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00065596 |
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Bishwal, Jaya P. N.
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| Berlin, : Springer, 2008 | ||
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Séminaire de Probabilités 38. / M. Émery, M. Ledoux, M. Yor (eds.)
| Séminaire de Probabilités 38. / M. Émery, M. Ledoux, M. Yor (eds.) |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2005 |
| Descrizione fisica | IX, 392 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Brownian Motions
Fractional Brownian motion Gaussian processes Local time Lévy processes Markov Processes Martingales Ornstein-Uhlenbeck process Predictable process Probability Random Walks Random variables Stochastic processes Stochastic profiltration |
| ISBN | 978-35-402-3973-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0055777 |
| Berlin, : Springer, 2005 | ||
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Séminaire de Probabilités 38. / M. Émery, M. Ledoux, M. Yor (eds.)
| Séminaire de Probabilités 38. / M. Émery, M. Ledoux, M. Yor (eds.) |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2005 |
| Descrizione fisica | IX, 392 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] 60Jxx - Markov processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Brownian Motions
Fractional Brownian motion Gaussian processes Local time Lévy processes Markov Processes Martingales Ornstein-Uhlenbeck process Predictable process Probability Random Walks Random variables Stochastic processes Stochastic profiltration |
| ISBN | 978-35-402-3973-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00055777 |
| Berlin, : Springer, 2005 | ||
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