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An Introduction to Stochastic Processes and Their Applications / Petar Todorovic
| An Introduction to Stochastic Processes and Their Applications / Petar Todorovic |
| Autore | Todorovic, Petar |
| Pubbl/distr/stampa | New York [etc.], : Springer-Verlag, 1992 |
| Descrizione fisica | xiii, 289 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60G07 - General theory of stochastic processes [MSC 2020] 60G12 - General second-order stochastic processes [MSC 2020] 60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Brownian Motion
Gaussian processes Hitting time Law of the iterated logarithms Markov Chains Markov Processes Markov properties Martingales Normal distributions Ornstein-Uhlenbeck process Point processes Poisson processes Stochastic processes |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00289899 |
Todorovic, Petar
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| New York [etc.], : Springer-Verlag, 1992 | ||
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Barcelona Seminar on Stochastic Analysis : St. Feliu de Guíxols, 1991 / David Nualart, Marta Sanz Solé editors
| Barcelona Seminar on Stochastic Analysis : St. Feliu de Guíxols, 1991 / David Nualart, Marta Sanz Solé editors |
| Pubbl/distr/stampa | Basel, : Birkhäuser, : Springer, 1993 |
| Descrizione fisica | 234 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
00B25 - Proceedings of conferences of miscellaneous specific interest [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Brownian Motion
Calculus Evolution Hunt process Martingales Ornstein-Uhlenbeck process Reflected Brownian motions Semimartingales |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00290130 |
| Basel, : Birkhäuser, : Springer, 1993 | ||
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In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.)
| In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.) |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2006 |
| Descrizione fisica | VIII, 417 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Brownian Motions
Brownian bridge Calculus Diffusion Processes Dirichlet process Filtration Local martingale Lévy processes Martingales Mathematical Finance Ornstein-Uhlenbeck process Quantitative Finance Semimartingales Sets Stochastic Calculus |
| ISBN | 978-35-403-0994-9 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0057413 |
| Berlin, : Springer, 2006 | ||
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In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.)
| In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.) |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2006 |
| Descrizione fisica | VIII, 417 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] 60Jxx - Markov processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Brownian Motions
Brownian bridge Calculus Diffusion Processes Dirichlet process Filtration Local martingale Lévy processes Martingales Mathematical Finance Ornstein-Uhlenbeck process Quantitative Finance Semimartingales Sets Stochastic Calculus |
| ISBN | 978-35-403-0994-9 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00057413 |
| Berlin, : Springer, 2006 | ||
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Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2008 |
| Descrizione fisica | XI, 264 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Asymptotic Theory
Diffusion Processes Discrete Observations Estimator Martingales Modeling Ornstein-Uhlenbeck process Parameter Estimation Quantitative Finance Semimartingales Stochastic differential equations |
| ISBN | 978-35-407-4447-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0065596 |
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Bishwal, Jaya P. N.
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| Berlin, : Springer, 2008 | ||
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Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2008 |
| Descrizione fisica | XI, 264 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Asymptotic Theory
Diffusion Processes Discrete Observations Estimator Martingales Modeling Ornstein-Uhlenbeck process Parameter Estimation Quantitative Finance Semimartingales Stochastic differential equations |
| ISBN | 978-35-407-4447-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00065596 |
|
Bishwal, Jaya P. N.
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| Berlin, : Springer, 2008 | ||
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Stochastic PDE's and Kolmogorov Equations in Infinite Dimensions : Lectures given at the 2nd Session of the Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.)held in Cetraro, Italy, August 24 - September 1, 1998 / N. A. Krylov, M. Röckner, J. Zabczyk ; Editor: G. Da Prato
| Stochastic PDE's and Kolmogorov Equations in Infinite Dimensions : Lectures given at the 2nd Session of the Centro Internazionale Matematico Estivo (C.I.M.E.)held in Cetraro, Italy, August 24 - September 1, 1998 / N. A. Krylov, M. Röckner, J. Zabczyk ; Editor: G. Da Prato |
| Autore | Krylov, Nikolaj V. |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1999 |
| Descrizione fisica | viii, 239 p. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) |
Röckner, Michael
Zabczyk, Jerzy |
| Soggetto non controllato |
Dirichlet forms
Gaussian measures Kolmogorov equations Markov properties Martingales Ornstein-Uhlenbeck process Partial Differential Equations Stochastic Calculus |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00299866 |
|
Krylov, Nikolaj V.
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| Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1999 | ||
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Strong Limit Theorems / Lin Zhengyan and Lu Chuanrong
| Strong Limit Theorems / Lin Zhengyan and Lu Chuanrong |
| Autore | Lin, Zhengyan |
| Pubbl/distr/stampa | Dordrecht, : Springer, 1992 |
| Descrizione fisica | x, 195 p. : ill. ; 25 cm |
| Altri autori (Persone) | Lu, Chuanrong |
| Soggetto topico |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60F15 - Strong limit theorems [MSC 2020] 60G17 - Sample path properties [MSC 2020] 60J65 - Brownian motion [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Estimator
Gaussian processes Law of large numbers Markov Processes Martingales Mixing Ornstein-Uhlenbeck process Probability Theory Random variables Statistics Variance |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00289838 |
|
Lin, Zhengyan
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| Dordrecht, : Springer, 1992 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Strong limit theorems / Lin Zhengyan and Lu Chuanrong
| Strong limit theorems / Lin Zhengyan and Lu Chuanrong |
| Autore | Lin, Zhengyan |
| Pubbl/distr/stampa | Dordrecht, : Kluwer ; Beijing, : Science press, 1992 |
| Descrizione fisica | X, 195 p. : ill. ; 25 cm |
| Altri autori (Persone) | Lu, Chuanrong |
| Soggetto topico |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60F15 - Strong limit theorems [MSC 2020] 60G17 - Sample path properties [MSC 2020] 60J65 - Brownian motion [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Estimator
Gaussian processes Law of large numbers Markov Processes Martingales Mixing Ornstein-Uhlenbeck process Probability Theory Random variables Statistics Variance |
| ISBN | 978-07-923179-8-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00046991 |
|
Lin, Zhengyan
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| Dordrecht, : Kluwer ; Beijing, : Science press, 1992 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Séminaire de Probabilités 38. / M. Émery, M. Ledoux, M. Yor (eds.)
| Séminaire de Probabilités 38. / M. Émery, M. Ledoux, M. Yor (eds.) |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2005 |
| Descrizione fisica | IX, 392 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Brownian Motions
Fractional Brownian motion Gaussian processes Local time Lévy processes Markov Processes Martingales Ornstein-Uhlenbeck process Predictable process Probability Random Walks Random variables Stochastic processes Stochastic profiltration |
| ISBN | 978-35-402-3973-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0055777 |
| Berlin, : Springer, 2005 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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