Yield Curves and Forward Curves for Diffusion Models of Short Rates / Gennady A. Medvedev
(Visualizza in formato marc)
(Visualizza in BIBFRAME)
| Autore: |
Medvedev, Gennady A.
|
| Titolo: |
Yield Curves and Forward Curves for Diffusion Models of Short Rates / Gennady A. Medvedev
|
| Pubblicazione: | Cham, : Springer, 2019 |
| Titolo uniforme: | Yield Curves and Forward Curves for Diffusion Models of Short Rates |
| Descrizione fisica: | xxiv, 230 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020] |
| 91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Diffusion models of interest rate processes |
| Forward curves | |
| Mathematical models of Yield | |
| No-arbitrage conditions | |
| Quantitative Finance | |
| Term structure of interest rates | |
| Yield curves | |
| Zero-coupon bond | |
| Titolo autorizzato: | Yield Curves and Forward Curves for Diffusion Models of Short Rates |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0127242 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | http://doi.org/10.1007/978-3-030-15500-1 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |