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Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
Autore Bishwal, Jaya P. N.
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2022
Descrizione fisica xxx, 613 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto non controllato Approximate maximum likelihood method
Asymptotic Theory
Berry-Esseen bounds
Discrete Observations
Fractional Brownian motion
Fractional Levy poses
High-frequency data
Ito stochastic differential equations
Long memory
Minimum contrast method
Parameter Estimation
Partially observed models
Stochastic volatility models
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0277984
Bishwal, Jaya P. N.  
Cham, : Springer, 2022
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
Autore Bishwal, Jaya P. N.
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2022
Descrizione fisica xxx, 613 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto non controllato Approximate maximum likelihood method
Asymptotic Theory
Berry-Esseen bounds
Discrete Observations
Fractional Brownian motion
Fractional Levy poses
High-frequency data
Ito stochastic differential equations
Long memory
Minimum contrast method
Parameter Estimation
Partially observed models
Stochastic volatility models
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00277984
Bishwal, Jaya P. N.  
Cham, : Springer, 2022
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