Random Walk, Brownian Motion, and Martingales / Rabi Bhattacharya, Edward C. Waymire

• Autore: Bhattacharya, Rabi
• Pubblicazione: Cham, : Springer, 2021
• Descrizione fisica: xv, 396 p. : ill. ; 24 cm
• Soggetto topico: 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]; 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Branching processes mathematics; Branching random walk; Brownian Motion; Kolmogorov-Chentsov theorem; Markov property; Martingales mathematics; Mathematical finance stochastic processes; Navier-Stokes equations; Optimal stopping; Poisson processes; Random walk mathematics; Renewal theory mathematics; Simple random walk; Stochastic processes; strong Markov property
• Altri autori: Waymire, Edward C.
• Titolo autorizzato: Random Walk, Brownian Motion, and Martingales
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN0275144
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: https://doi.org/10.1007/978-3-030-78939-8
• Serie: Graduate texts in mathematics New York [etc.] . -Springer ; 292