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Analytic Theory of Itô-Stochastic Differential Equations with Non-smooth Coefficients / Haesung Lee, Wilhelm Stannat, Gerald Trutnau
| Analytic Theory of Itô-Stochastic Differential Equations with Non-smooth Coefficients / Haesung Lee, Wilhelm Stannat, Gerald Trutnau |
| Autore | Lee, Haesung |
| Pubbl/distr/stampa | Singapore, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica | xv, 126 p. : ill. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Stannat, Wilhelm |
| Soggetto non controllato |
Global uniqueness of solutions of Itô-SDE
Ito stochastic differential equations Krylov estimates Long-time behavior of solutions Regularity theory for elliptic partial differential equations |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0278307 |
Lee, Haesung
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| Singapore, : Springer, 2022 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica | xxx, 613 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato |
Approximate maximum likelihood method
Asymptotic Theory Berry-Esseen bounds Discrete Observations Fractional Brownian motion Fractional Levy poses High-frequency data Ito stochastic differential equations Long memory Minimum contrast method Parameter Estimation Partially observed models Stochastic volatility models |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0277984 |
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Bishwal, Jaya P. N.
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| Cham, : Springer, 2022 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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