Hidden Markov Models : Estimation and Control / Robert J. Elliott, John B. Moore, Lakhdar Aggoun

• Autore: Elliott, Robert J.
• Pubblicazione: New York, : Springer, 1995 [stampa 2008]
• Descrizione fisica: xii, 361 p. ; 24 cm
• Soggetto topico: 60G35 - Signal detection and filtering (aspects of stochastic processes) [MSC 2020]; 60H30 - Applications of stochastic analysis (to PDEs, etc.) [MSC 2020]; 93E11 - Filtering in stochastic control theory [MSC 2020]; 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Algorithms; Brownian Motion; Dynamics; Equations; Filtering; Hidden Markov chains; Hidden Markov models; Markov Chains; Markov Models; Markov Processes; Optimal Control; Parameter; Parameter estimations; Quantitative Finance; Stochastic Control
• Altri autori: Aggoun, Lakhdar Moore, John B.
• Titolo autorizzato: Hidden Markov models
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN00295019
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: https://doi.org/10.1007/978-0-387-84854-9
• Serie: Stochastic modelling and applied probability New York [etc.] . -Springer ; 29