Convex Duality and Financial Mathematics / Peter Carr, Qiji Jim Zhu |
Autore | Carr, Peter |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2018 |
Descrizione fisica | xiii, 152 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Zhu, Qiji J. |
Soggetto topico |
90C25 - Convex programming [MSC 2020]
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] 52A41 - Convex functions and convex programs in convex geometry [MSC 2020] 60J60 - Diffusion processes [MSC 2020] 49N15 - Duality theory (optimization) [MSC 2020] 26B25 - Convexity of real functions of several variables, generalizations [MSC 2020] 91Bxx - Mathematical economics [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Arbitrage
Asset pricing Convex duality Fenchel conjugate Financial derivatives Financial markets Hedging Lagrange multipliers Martingale measure Quantitative Finance Risk measures Utility function |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0124620 |
Carr, Peter
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Cham, : Springer, 2018 | ||
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Convex Duality and Financial Mathematics / Peter Carr, Qiji Jim Zhu |
Autore | Carr, Peter |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2018 |
Descrizione fisica | xiii, 152 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Zhu, Qiji J. |
Soggetto topico |
26B25 - Convexity of real functions of several variables, generalizations [MSC 2020]
49N15 - Duality theory (optimization) [MSC 2020] 52A41 - Convex functions and convex programs in convex geometry [MSC 2020] 60J60 - Diffusion processes [MSC 2020] 90C25 - Convex programming [MSC 2020] 91Bxx - Mathematical economics [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Arbitrage
Asset pricing Convex duality Fenchel conjugate Financial derivatives Financial markets Hedging Lagrange multipliers Martingale measure Quantitative Finance Risk measures Utility function |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00124620 |
Carr, Peter
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Cham, : Springer, 2018 | ||
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Introduction to Stochastic Finance / Jia-An Yan |
Autore | Yan, Jia-An |
Pubbl/distr/stampa | Singapore, : Springer ; Beijing, : Science Press, 2018 |
Descrizione fisica | xiv, 403 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Black-Scholes model
Diffusion process model Hedging Interest rate Options Portfolio selection Pricing Quantitative Finance Static risk measure Term structure model |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0125149 |
Yan, Jia-An
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Singapore, : Springer ; Beijing, : Science Press, 2018 | ||
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Introduction to Stochastic Finance / Jia-An Yan |
Autore | Yan, Jia-An |
Pubbl/distr/stampa | Singapore, : Springer ; Beijing, : Science Press, 2018 |
Descrizione fisica | xiv, 403 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico |
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Black-Scholes model
Diffusion process model Hedging Interest rate Options Portfolio selection Pricing Quantitative Finance Static risk measure Term structure model |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00125149 |
Yan, Jia-An
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Singapore, : Springer ; Beijing, : Science Press, 2018 | ||
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Introduzione alla finanza matematica : derivati, prezzi e coperture / Riccardo Cesari |
Autore | Cesari, Riccardo |
Pubbl/distr/stampa | Milano, : Springer Italia, 2009 |
Descrizione fisica | XVIII, 462 p. ; 24 cm |
Soggetto topico | 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Derivati
Finanza matematica Futures Hedging Opzioni Quantitative Finance Statistica Swaps |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0100404 |
Cesari, Riccardo
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Milano, : Springer Italia, 2009 | ||
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Introduzione alla finanza matematica : derivati, prezzi e coperture / Riccardo Cesari |
Autore | Cesari, Riccardo |
Pubbl/distr/stampa | Milano, : Springer Italia, 2009 |
Descrizione fisica | XVIII, 462 p. ; 24 cm |
Soggetto topico | 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Derivati
Finanza matematica Futures Hedging Opzioni Quantitative Finance Statistica Swaps |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00100404 |
Cesari, Riccardo
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Milano, : Springer Italia, 2009 | ||
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Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen |
Autore | Eberlein, Ernst |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2019 |
Descrizione fisica | xvii, 772 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Kallsen, Jan |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] 60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Affine processes
Derivatives Financial modelling Hedging Interest rate theory Lévy processes Mathematical Finance Optimal investment Quantitative Finance Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic Controls |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0126983 |
Eberlein, Ernst
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Cham, : Springer, 2019 | ||
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Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen |
Autore | Eberlein, Ernst |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2019 |
Descrizione fisica | xvii, 772 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Kallsen, Jan |
Soggetto topico |
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] 60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020] 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Affine processes
Derivatives Financial modelling Hedging Interest rate theory Lévy processes Mathematical Finance Optimal investment Quantitative Finance Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic Controls |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00126983 |
Eberlein, Ernst
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Cham, : Springer, 2019 | ||
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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2003 / Tomasz R. Bielecki ... [et al.] ; editorial committee: R. A. Carmona ... [et al.] |
Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2004 |
Descrizione fisica | VIII, 250 p. ; 24 cm |
Soggetto topico |
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]
91Bxx - Mathematical economics [MSC 2020] 91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Defaultable claims
Geometry Hedging Interest Rate Models Mathematical Finance Mathematics Quantitative Finance |
ISBN | 978-35-402-2266-8 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0046406 |
Berlin, : Springer, 2004 | ||
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Paris-Princeton lectures on mathematical finance 2003 / Tomasz R. Bielecki ... [et al.] ; editorial committee: R. A. Carmona ... [et al.] |
Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2004 |
Descrizione fisica | VIII, 250 p. ; 24 cm |
Soggetto topico |
91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020]
91Bxx - Mathematical economics [MSC 2020] 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Defaultable claims
Geometry Hedging Interest Rate Models Mathematical Finance Mathematics Quantitative Finance |
ISBN | 978-35-402-2266-8 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00046406 |
Berlin, : Springer, 2004 | ||
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